基金经理能力与盈余质量风险溢价实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.3 研究方法 | 第7-8页 |
| 1.4 研究创新 | 第8页 |
| 1.5 研究思路 | 第8-10页 |
| 2 理论基础 | 第10-13页 |
| 2.1 信息不对称理论 | 第10-11页 |
| 2.2 有效市场假说 | 第11页 |
| 2.3 资本资产定价模型 | 第11-13页 |
| 3 文献综述 | 第13-21页 |
| 3.1 基金经理信息优势与择股能力 | 第13-15页 |
| 3.2 盈余质量的价值相关性 | 第15-17页 |
| 3.3 盈余信息与基金投资决策 | 第17-18页 |
| 3.4 文献综述小结 | 第18-19页 |
| 3.5 假设提出 | 第19-21页 |
| 4 研究设计 | 第21-28页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第21-22页 |
| 4.2 变量定义 | 第22-25页 |
| 4.3 实证模型 | 第25-28页 |
| 5 实证分析 | 第28-37页 |
| 5.1 描述性统计 | 第28页 |
| 5.2 实证分析 | 第28-37页 |
| 6 稳健性检验 | 第37-43页 |
| 6.1 基金经理能力替代变量 | 第37-39页 |
| 6.2 区分基金投资风格类型 | 第39-41页 |
| 6.3 盈余质量风险因子调整 | 第41-43页 |
| 7 总结 | 第43-44页 |
| 8 局限与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-52页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
