WTI原油价格的随机动态模型研究
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路 | 第14-17页 |
| 1.2.1 本文内容与创新点 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 有关原油定价模型的文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2 有关随机动态模型的文献综述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第18-19页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第19-21页 |
| 2.3 文献评述 | 第21-22页 |
| 第3章 定价的理论基础 | 第22-37页 |
| 3.1 随机动态模型相关理论 | 第22-23页 |
| 3.1.1 伊藤积分 | 第22页 |
| 3.1.2 伊藤过程和随机微分方程 | 第22-23页 |
| 3.2 均值回复过程 | 第23-24页 |
| 3.3 模型选择 | 第24-27页 |
| 3.3.1 单因素模型 | 第24-25页 |
| 3.3.2 双因素模型 | 第25-27页 |
| 3.4 随机动态模型估计过程介绍 | 第27-30页 |
| 3.5 原油价格影响因素分析 | 第30-37页 |
| 3.5.1 供需因素的影响 | 第30-34页 |
| 3.5.2 美元指数的影响 | 第34页 |
| 3.5.3 经济状况的影响 | 第34-35页 |
| 3.5.4 其他因素的影响 | 第35-37页 |
| 第4章 实证分析 | 第37-58页 |
| 4.1 数据处理 | 第37-39页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第37-38页 |
| 4.1.2 非交易日的处理 | 第38-39页 |
| 4.2 原油价格影响因素检验 | 第39-40页 |
| 4.3 原油价格特征检验 | 第40-42页 |
| 4.3.1 均值回复性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 季节性检验 | 第41-42页 |
| 4.4 参数估计 | 第42-55页 |
| 4.4.1 无季节因素的单因子模型参数估计 | 第42-45页 |
| 4.4.2 加入季节因素的单因素模型的参数估计 | 第45-47页 |
| 4.4.3 无季节因素的双因素模型的参数估计 | 第47页 |
| 4.4.4 加入季节因素的双因素模型的参数估计 | 第47-49页 |
| 4.4.5 模型的拟合优度比较 | 第49-55页 |
| 4.5 原油价格预测 | 第55-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
