蒙特卡洛模拟在矿业投资风险分析中的应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究课题的提出 | 第9页 |
| 1.2 风险分析理论研究的背景 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外的研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内的研究背景 | 第11页 |
| 1.3 蒙特卡洛模拟风险分析发展现状 | 第11-12页 |
| 1.4 本文要研究的内容 | 第12-13页 |
| 第二章 矿山建设项目技术经济评价 | 第13-34页 |
| 2.1 经济效果评价指标 | 第13-18页 |
| 2.1.1 投资收益率 | 第13-14页 |
| 2.1.2 投资回收期 | 第14-15页 |
| 2.1.3 净现值 | 第15-16页 |
| 2.1.4 净年值 | 第16页 |
| 2.1.5 内部收益率 | 第16-18页 |
| 2.2 矿山建设项目技术经济评价方法 | 第18-25页 |
| 2.2.1 财务评价 | 第18-20页 |
| 2.2.2 国民经济评价 | 第20-24页 |
| 2.2.3 社会评价和环境评价 | 第24-25页 |
| 2.3 技术经济评价数学理论 | 第25-34页 |
| 2.3.1 模糊综合评判 | 第25-26页 |
| 2.3.2 灰色系统理论 | 第26-29页 |
| 2.3.3 数据包络分析 | 第29-32页 |
| 2.3.4 人工神经网络 | 第32-34页 |
| 第三章 矿业不确定性分析方法 | 第34-40页 |
| 3.1 盈亏平衡分析法 | 第34-36页 |
| 3.1.1 线性盈亏平衡分析 | 第34-36页 |
| 3.1.2 非线性盈亏平衡分析 | 第36页 |
| 3.2 敏感性分析 | 第36-38页 |
| 3.2.1 单因素敏感性分析 | 第36-38页 |
| 3.2.2 多因素敏感性分析 | 第38页 |
| 3.3 概率分析 | 第38-40页 |
| 3.3.1 期望值法 | 第38-39页 |
| 3.3.2 决策树法 | 第39页 |
| 3.3.3 解析法 | 第39页 |
| 3.3.4 蒙特卡洛模拟法 | 第39-40页 |
| 第四章 基于蒙特卡洛模拟的矿业投资风险分析 | 第40-50页 |
| 4.1 四种传统投资风险分析处理方法 | 第40页 |
| 4.1.1 调整返本期 | 第40页 |
| 4.1.2 调整贴现率 | 第40页 |
| 4.1.3 调整投入参数 | 第40页 |
| 4.1.4 经验估值法 | 第40页 |
| 4.2 蒙特卡洛模拟理论 | 第40-44页 |
| 4.2.1 蒙特卡洛模拟的基本思想 | 第40-41页 |
| 4.2.2 蒙特卡洛模拟的步骤 | 第41页 |
| 4.2.3 模拟中随机数的产生 | 第41-44页 |
| 4.3 矿业投资风险分析模型 | 第44-47页 |
| 4.3.1 对传统模型的分析 | 第44-46页 |
| 4.3.2 新模型的建立 | 第46-47页 |
| 4.4 蒙特卡洛模拟软件及模拟过程 | 第47-50页 |
| 第五章 云龙县漕涧镇志奔山锡钨矿实例应用 | 第50-68页 |
| 5.1 志奔山锡钨矿概述 | 第50-52页 |
| 5.1.1 建设单位概况 | 第50页 |
| 5.1.2 地理位置、交通及自然概况 | 第50-51页 |
| 5.1.3 矿山生产现状 | 第51-52页 |
| 5.2 志奔山锡钨矿技术经济评价 | 第52-54页 |
| 5.2.1 组织结构和劳动定员 | 第52页 |
| 5.2.2 投资和资金筹措 | 第52-53页 |
| 5.2.3 成本和费用 | 第53页 |
| 5.2.4 财务评价 | 第53-54页 |
| 5.3 志奔山锡钨矿不确定性分析 | 第54-55页 |
| 5.3.1 盈亏平衡分析 | 第54-55页 |
| 5.3.2 敏感性分析 | 第55页 |
| 5.4 运用蒙特卡洛模拟法进行风险分析 | 第55-66页 |
| 5.4.1 运用过去模型进行模拟 | 第55-62页 |
| 5.4.2 运用新模型进行模拟 | 第62-66页 |
| 5.4.3 模拟结果对比与分析 | 第66页 |
| 5.5 风险控制对策 | 第66-68页 |
| 第六章 结论与展望 | 第68-69页 |
| 6.1 结论 | 第68页 |
| 6.2 展望 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附表 | 第74-90页 |
| 附录 | 第90页 |
