我国上市公司CEO更换的短期股价效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路和框架 | 第16-18页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第18-20页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.3 创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 CEO 更换对股价影响相关理论 | 第20-30页 |
| 2.1 公司治理与 CEO 的关系 | 第20-23页 |
| 2.1.1 现代公司治理结构 | 第20-21页 |
| 2.1.2 委托代理关系 | 第21-22页 |
| 2.1.3 信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 2.2 股票定价相关理论 | 第23-25页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第23-24页 |
| 2.2.2 信号传递理论 | 第24-25页 |
| 2.3 CEO 更换的股价效应理论 | 第25-26页 |
| 2.4 研究假设 | 第26-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 研究方案与研究模型 | 第30-42页 |
| 3.1 研究方案 | 第30-31页 |
| 3.2 事件研究法 | 第31-37页 |
| 3.2.1 事件研究法介绍 | 第31-32页 |
| 3.2.2 定义事件与事件窗 | 第32页 |
| 3.2.3 正常收益模型 | 第32-34页 |
| 3.2.4 异常收益与累积异常收益 | 第34-35页 |
| 3.2.5 统计检验模型 | 第35-37页 |
| 3.3 分组检验 | 第37-39页 |
| 3.3.1 按股票价格表现分组 | 第37-38页 |
| 3.3.2 按股利分配情况分组 | 第38页 |
| 3.3.3 按信息不对称程度分组 | 第38-39页 |
| 3.3.4 按经营业绩表现分组 | 第39页 |
| 3.4 回归模型 | 第39-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 实证分析 | 第42-57页 |
| 4.1 数据来源与筛选 | 第42-43页 |
| 4.2 事件研究法结果 | 第43-45页 |
| 4.3 分组检验结果 | 第45-53页 |
| 4.3.1 按股票价格表现分组 | 第47-48页 |
| 4.3.2 按股利分配情况分组 | 第48-49页 |
| 4.3.3 按信息不对称程度分组 | 第49-51页 |
| 4.3.4 按经营业绩表现分组 | 第51-53页 |
| 4.4 回归模型结果 | 第53-56页 |
| 4.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
