| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容与结构 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-21页 |
| 2.1 金融加速器传导理论综述 | 第12-17页 |
| 2.1.1 金融加速器的理论研究 | 第12-14页 |
| 2.1.2 金融加速器的实证研究 | 第14-17页 |
| 2.2 委托代理理论综述 | 第17-19页 |
| 2.3 评述 | 第19-21页 |
| 3 我国货币政策传导的现状 | 第21-30页 |
| 3.1 我国货币政策传导的目标选择 | 第21-23页 |
| 3.1.1 我国货币政策传导的演变过程 | 第21-22页 |
| 3.1.2 我国货币政策操作工具 | 第22-23页 |
| 3.1.3 我国货币政策操作目标、中介目标与最终目标 | 第23页 |
| 3.2 我国货币政策传导的经济金融环境 | 第23-27页 |
| 3.2.1 银行贷款在社会融资中占主导地位 | 第23-25页 |
| 3.2.2 金融机构资产和负债缺乏可替代性 | 第25-27页 |
| 3.2.3 银行业市场结构与信贷配给特征 | 第27页 |
| 3.3 我国货币政策传导过程中的受阻因素 | 第27-28页 |
| 3.4 我国货币政策信贷传导的特殊性 | 第28-30页 |
| 4 双重委托代理视角下金融加速器传导过程分析 | 第30-39页 |
| 4.1 双重委托代理理论模型 | 第30-35页 |
| 4.1.1 双重委托代理的信用契约 | 第31-34页 |
| 4.1.2 双重委托代理信用契约的最优化 | 第34-35页 |
| 4.2 双重委托代理视角下金融加速器传导路径分析 | 第35-36页 |
| 4.2.1“银行—企业”加速器传导路径分析 | 第35-36页 |
| 4.2.2“家庭—银行”加速器传导路径分析 | 第36页 |
| 4.3 外部冲击对金融加速器传导的影响分析 | 第36-39页 |
| 4.3.1 技术冲击 | 第36-37页 |
| 4.3.2 风险冲击 | 第37页 |
| 4.3.3 货币政策冲击 | 第37-39页 |
| 5 货币政策冲击下金融加速器效应的实证检验 | 第39-46页 |
| 5.1 模型构建及数据处理 | 第39-43页 |
| 5.1.1 动态面板数据模型及GMM估计 | 第39-40页 |
| 5.1.2 样本选取与模型设定 | 第40-42页 |
| 5.1.3 变量选择及说明 | 第42-43页 |
| 5.2 模型的检验与结果分析 | 第43-45页 |
| 5.2.1 序列相关检验和过度识别检验 | 第43页 |
| 5.2.2 检验结果分析 | 第43-45页 |
| 5.3 实证检验的结论 | 第45-46页 |
| 6 结论与启示 | 第46-48页 |
| 6.1 研究结论 | 第46页 |
| 6.2 启示 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 在学研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |