| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 绪论 | 第6-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 系统性金融风险的相关研究 | 第8-11页 |
| 1.2.2 外部流动性冲击的相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 外部流动性冲击与系统性金融风险关系的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路及技术路线图 | 第14-15页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第16-18页 |
| 2 相关基础理论和模型 | 第18-28页 |
| 2.1 系统性金融风险的基础理论 | 第18-22页 |
| 2.1.1 系统性金融风险的内涵及其衡量方法 | 第18-19页 |
| 2.1.2 系统性金融风险的演进机制 | 第19-22页 |
| 2.2 外部流动性冲击的基础理论 | 第22-26页 |
| 2.2.1 外部流动性冲击的内涵及其衡量方法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 外部流动性冲击的传导机理 | 第23-26页 |
| 2.3 理论模型 | 第26-28页 |
| 2.3.1 F-R概率分析法 | 第26页 |
| 2.3.2 STV横截面回归法 | 第26-27页 |
| 2.3.3 Logit离散选择模型 | 第27-28页 |
| 3 外部流动性冲击及系统性金融风险的测度 | 第28-36页 |
| 3.1 外部流动性冲击的测度 | 第28-31页 |
| 3.2 金砖国家金融压力指数的构建 | 第31-32页 |
| 3.3 基于金融压力指数的系统性金融风险的测度 | 第32-36页 |
| 3.3.1 金砖国家各部门金融风险分析 | 第32-34页 |
| 3.3.2 金砖国家系统性金融风险分析 | 第34-36页 |
| 4 指标体系构建及实证研究 | 第36-52页 |
| 4.1 指标体系构建 | 第36-41页 |
| 4.1.1 外部因素指标选取 | 第36-38页 |
| 4.1.2 传染因素指标选取 | 第38页 |
| 4.1.3 内部因素指标选取 | 第38-39页 |
| 4.1.4 数据选取与说明 | 第39-41页 |
| 4.2 系统性性金融风险影响模型的构建 | 第41-45页 |
| 4.2.1 Logit模型原理 | 第41页 |
| 4.2.2 因变量构建 | 第41-45页 |
| 4.2.3 自变量构建 | 第45页 |
| 4.3 基于Logit模型的实证分析 | 第45-49页 |
| 4.3.1 外部因素的Panel Logit模型估计 | 第45-46页 |
| 4.3.2 传染因素的Panel Logit模型估计 | 第46-48页 |
| 4.3.3 内部因素的Panel Logit模型估计 | 第48-49页 |
| 4.4 金砖国家系统性金融风险的因素影响强度分析 | 第49-52页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第52-55页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
