沪深300股指期货投资者情绪与股指期货市场关系研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 投资者情绪的定义 | 第14-15页 |
| 1.2.2 投资者情绪的构建方法 | 第15-19页 |
| 1.2.3 投资者情绪与期货市场的相关研究 | 第19-21页 |
| 1.3 论文的研究内容与方法 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第22-23页 |
| 第2章 相关理论分析 | 第23-26页 |
| 2.1 投资者情绪对股指期货市场的影响机制 | 第23-24页 |
| 2.1.1 期现市场信息不对称 | 第23页 |
| 2.1.2 非理性投资者居多 | 第23-24页 |
| 2.1.3 投资者认知偏差 | 第24页 |
| 2.2 股票市场对股指期货市场的影响 | 第24-25页 |
| 2.3 小结 | 第25-26页 |
| 第3章 沪深300股指期货投资者情绪指标构建 | 第26-34页 |
| 3.1 初始股指期货投资者情绪指标构建 | 第26-29页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第26-27页 |
| 3.1.2 初始情绪指标构建 | 第27-29页 |
| 3.2 综合股指期货投资者情绪指标构建 | 第29-33页 |
| 3.2.1 文本来源的选取 | 第30页 |
| 3.2.2 文章分词与词性标注 | 第30-32页 |
| 3.2.3 综合投资者情绪指标构建 | 第32-33页 |
| 3.3 小结 | 第33-34页 |
| 第4章 投资者情绪与股指期货市场关系的实证分析 | 第34-46页 |
| 4.1 TVP-VAR模型的构建原理 | 第34-35页 |
| 4.2 数据选取及相关检验 | 第35-39页 |
| 4.2.1 数据选取及描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验及协整检验 | 第38-39页 |
| 4.3 TVP-VAR模型构建及解释 | 第39-45页 |
| 4.3.1 TVP-VAR模型的构建 | 第39-41页 |
| 4.3.2 TVP-VAR模型的解释 | 第41-45页 |
| 4.4 小结 | 第45-46页 |
| 结论与展望 | 第46-48页 |
| 主要结论 | 第46-47页 |
| 展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
