| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-25页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第11-15页 |
| 第二节 文献综述 | 第15-23页 |
| 一、巨灾债券的相关理论 | 第15-18页 |
| 二、巨灾风险证券化的发行定价理论 | 第18-20页 |
| 三、我国发行巨灾债券的可行性 | 第20页 |
| 四、我国首次推出巨灾债券 | 第20-21页 |
| 五、国外在巨灾风险证券化方面的发展 | 第21-22页 |
| 六、文献综述小结 | 第22-23页 |
| 第三节 论文结构 | 第23-24页 |
| 第四节 研究方法和创新点 | 第24-25页 |
| 一、研究方法 | 第24页 |
| 二、创新点 | 第24-25页 |
| 第二章 巨灾风险证券化基本内容 | 第25-34页 |
| 第一节 巨灾风险证券化概念和交易结构 | 第25-27页 |
| 一、概念 | 第25-26页 |
| 二、交易结构 | 第26-27页 |
| 第二节 巨灾风险证券化原理 | 第27-28页 |
| 一、风险重组原理 | 第27页 |
| 二、风险隔离原理 | 第27-28页 |
| 三、信用增级原理 | 第28页 |
| 第三节 巨灾风险证券化产品 | 第28-34页 |
| 一、巨灾期货 | 第28-29页 |
| 二、巨灾期权 | 第29-30页 |
| 三、巨灾股权卖权 | 第30-31页 |
| 四、巨灾互换 | 第31-32页 |
| 五、巨灾债券 | 第32-34页 |
| 第三章 地震巨灾债券的基本理论 | 第34-46页 |
| 第一节 地震巨灾债券的基本原理 | 第34-39页 |
| 一、地震巨灾债券的一般交易机制 | 第34-35页 |
| 二、地震巨灾债券的触发机制 | 第35-37页 |
| 三、地震巨灾债券的分类 | 第37-39页 |
| 第二节 地震巨灾债券的定价模型 | 第39-46页 |
| 一、LFC模型 | 第39-40页 |
| 二、Wang两因素模型 | 第40-41页 |
| 三、Christofides模型 | 第41-43页 |
| 四、基于Bootstrap抽样方法的蒙特卡罗模拟 | 第43-46页 |
| 第四章 我国地震巨灾风险证券化的原因和可行性分析 | 第46-53页 |
| 第一节 我国发展巨灾风险证券化的原因 | 第46-49页 |
| 一、传统保险业自身承保能力薄弱 | 第46-48页 |
| 二、资本市场资金充足,投资需求大 | 第48页 |
| 三、保险风险证券化的优势 | 第48-49页 |
| 第二节 我国发行巨灾债券的必要性分析 | 第49-51页 |
| 一、应对保险市场的竞争需要 | 第49-50页 |
| 二、发展再保险的需要 | 第50-51页 |
| 三、发行巨灾债券是保险迫切需要 | 第51页 |
| 第三节 我国发行地震巨灾债券的可行性 | 第51-53页 |
| 一、供给与需求方面 | 第51页 |
| 二、政策可行性方面 | 第51-52页 |
| 三、巨灾债券市场主体方面 | 第52页 |
| 四、技术操作方面 | 第52-53页 |
| 第五章 我国地震巨灾债券设计方案 | 第53-60页 |
| 第一节 地震经济损失样本数据分析 | 第53-56页 |
| 一、地震经济损失样本数据的选取 | 第53页 |
| 二、地震经济损失样本数据的处理 | 第53-56页 |
| 第二节 地震巨灾债券的定价 | 第56-60页 |
| 一、定价方法的选择 | 第56页 |
| 二、地震巨灾债券价格的确定 | 第56-60页 |
| 第六章 政策建议 | 第60-63页 |
| 第一节 政府需要加强法律制度的建设和协调各方面的监管 | 第60页 |
| 第二节 政府需要重视发展我国SPV机构 | 第60-61页 |
| 第三节 信用评级机构的发展 | 第61-62页 |
| 第四节 巨灾数据库的建设 | 第62-63页 |
| 第七章 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |