| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 导论 | 第10-20页 |
| 一、研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 二、研究内容 | 第11-12页 |
| 三、文献综述 | 第12-18页 |
| 四、本文的创新点及不足 | 第18-20页 |
| 第一章 影响机制分析 | 第20-24页 |
| 第一节 经济政策不确定性对投资者情绪的影响机制 | 第20页 |
| 第二节 经济政策不确定性对股票价格的影响机制 | 第20-21页 |
| 第三节 投资者情绪和股票价格的影响机制 | 第21-22页 |
| 第四节 经济政策不确定性、投资者情绪和股票价格的影响机制 | 第22-24页 |
| 第二章 TVP-SV-VAR模型介绍与估计方法 | 第24-35页 |
| 第一节 TVP-SV-VAR模型 | 第24-26页 |
| 第二节 TVP-SV-VAR模型估计方法 | 第26-31页 |
| 一、状态空间模型 | 第26-27页 |
| 二、卡尔曼滤波 | 第27-29页 |
| 三、贝叶斯估计 | 第29-30页 |
| 四、MCMC算法 | 第30-31页 |
| 第三节 TVP-SV-VAR模型参数估计程序 | 第31-35页 |
| 一、β的抽样 | 第31-32页 |
| 二、α的抽样 | 第32-33页 |
| 三、h的抽样 | 第33页 |
| 四、∑_β,∑_α,∑_h的抽样 | 第33-35页 |
| 第三章 投资者情绪的度量 | 第35-39页 |
| 第一节 投资者情绪的度量 | 第35-39页 |
| 一、投资者情绪的定义 | 第35页 |
| 二、投资者情绪的衡量 | 第35-36页 |
| 三、基于主成分分析法的投资者情绪指标构建 | 第36-39页 |
| 第四章 经济政策不确定性、投资者情绪与股票价格的实证分析.. | 第39-49页 |
| 第一节 数据选择与数据处理 | 第39-41页 |
| 一、数据选择 | 第39页 |
| (一)经济政策不确定性指数 | 第39页 |
| (二)股票价格 | 第39页 |
| 二、数据处理 | 第39-41页 |
| (一)变量的描述性统计 | 第39-41页 |
| (二)变量的平稳性检验 | 第41页 |
| 第二节 实证结果分析 | 第41-49页 |
| 一、参数估计结果分析 | 第42页 |
| 二、时变参数波动特征分析 | 第42-43页 |
| 三、时变脉冲响应结果分析 | 第43-49页 |
| (一)时点脉冲响应结果 | 第43-45页 |
| (二)不同提前期脉冲响应结果 | 第45-47页 |
| (三)不同行业板块的脉冲响应结果 | 第47-49页 |
| 结论与政策启示 | 第49-51页 |
| 一、主要结论 | 第49-50页 |
| 二、政策启示 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 在读期间科研成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |