| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-11页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-10页 |
| ·论文的结构安排 | 第10-11页 |
| 第二章 期货价格和现货价格之间的理论关系 | 第11-16页 |
| ·商品期货价格的构成 | 第11-13页 |
| ·期货价格形成理论 | 第13-14页 |
| ·期货和现货价格长期关系 | 第14-15页 |
| ·期货和现货价格动态关系 | 第15-16页 |
| 第三章 文献综述 | 第16-26页 |
| ·期货和价格关系研究方法的发展 | 第16-20页 |
| ·向量自回归(VAR)模型的提出 | 第16-17页 |
| ·协整理论与方法的发展 | 第17-19页 |
| ·共同因子模型 | 第19-20页 |
| ·波动溢出模型 | 第20页 |
| ·国外实证研究成果 | 第20-23页 |
| ·国内实证研究成果 | 第23-26页 |
| 第四章 数据说明 | 第26-28页 |
| 第五章 研究方法 | 第28-44页 |
| ·ADF单位根检验 | 第28-30页 |
| ·Johansen协整检验 | 第30-35页 |
| ·协整的定义 | 第30-31页 |
| ·Johansen协整方程 | 第31-32页 |
| ·Johansen协整检验方法 | 第32-33页 |
| ·协整时需注意的若干问题 | 第33-35页 |
| ·误差修正模型(VECM) | 第35-37页 |
| ·方差分解和共同因子模型 | 第37-42页 |
| ·方差分解模型 | 第37-38页 |
| ·Hasbrouck信息份额模型 | 第38-40页 |
| ·Gonzalo & Granger永久-瞬时模型 | 第40-41页 |
| ·两个共同因子模型的联系与区别 | 第41-42页 |
| ·双变量EGARCH波动溢出模型 | 第42-44页 |
| 第六章 实证分析 | 第44-50页 |
| ·ADF单位根检验 | 第44页 |
| ·Johansen协整检验 | 第44-45页 |
| ·误差修正模型 | 第45-46页 |
| ·方差分解和共同因子模型 | 第46-48页 |
| ·波动溢出分析 | 第48-50页 |
| 第七章 结论和启示 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |