| 第一章 引言 | 第7-17页 |
| 1.1 证券市场上的投资者异质信念现象 | 第7-10页 |
| 1.1.1 投资者异质信念的含义及其产生原因 | 第7-8页 |
| 1.1.2 证券市场上异质信念现象的存在性 | 第8-10页 |
| 1.2 基于异质信念的市场均衡问题的提出 | 第10-13页 |
| 1.2.1 CAPM 的困境和噪音交易方法的提出 | 第10-12页 |
| 1.2.2 本文研究工作的主要思路 | 第12-13页 |
| 1.3 本研究的理论和实践意义 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本研究的理论和实践意义 | 第13-14页 |
| 1.3.2 对当前行为金融学研究方法的反思 | 第14-15页 |
| 1.4 本文研究的结构 | 第15-17页 |
| 第二章 基于异质信念的市场均衡相关研究现状综述 | 第17-26页 |
| 2.1 西方关于噪音交易研究的主要成果 | 第17-21页 |
| 2.1.1 Black 和 DSSW 对噪音交易理论的开创性工作简介 | 第18-19页 |
| 2.1.2 现有的主要噪音交易理论模型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 对噪音交易理论实证检验的主要工作 | 第20-21页 |
| 2.2 西方学者关于基于异质信念的市场均衡的研究现状综述 | 第21-24页 |
| 2.2.1 西方学者对于基于异质信念的市场均衡的理论研究 | 第21-23页 |
| 2.2.2 西方学者对基于异质信念的市场均衡理论的实证检验 | 第23-24页 |
| 2.3 国内相关研究综述 | 第24-26页 |
| 第三章 一个基于异质信念的股票市场均衡模型 | 第26-36页 |
| 3.1 CAPM 在博弈均衡框架下的重新推导 | 第26-29页 |
| 3.1.1 本节假设与符号释义 | 第26-27页 |
| 3.1.2 模型的推导 | 第27-29页 |
| 3.2 基于异质信念的股票市场均衡定价模型 | 第29-32页 |
| 3.2.1 本节的假设与符号释义 | 第29-31页 |
| 3.2.2 HB-MEM 模型的推导 | 第31-32页 |
| 3.3 HB-MEM 的含义 | 第32-36页 |
| 3.3.1 HB-MEM 中各参数对风险资产价格的影响 | 第32-33页 |
| 3.3.1 运用 HB-MEM 对金融市场现象的解释 | 第33-36页 |
| 第四章 中国股票市场价量关系实证检验 | 第36-40页 |
| 4.1 引言 | 第36-37页 |
| 4.2 实证数据和方法 | 第37-38页 |
| 4.3 实证结果及含义 | 第38-39页 |
| 4.4 本实证结果的结论 | 第39-40页 |
| 第五章 中国股票市场月份效应检验 | 第40-52页 |
| 5.1 国内外学者对于股票市场月份效应的研究综述 | 第40-41页 |
| 5.2 数据资料及分析方法 | 第41-43页 |
| 5.2.1 数据资料 | 第41页 |
| 5.2.2 实证分析方法 | 第41-43页 |
| 5.3 股票指数月份效应的检验结果和经济含义 | 第43-47页 |
| 5.3.1 指数组合收益率序列平稳性的检验结果 | 第43页 |
| 5.3.2 非平稳收益率序列的一阶自相关系数估计。 | 第43-44页 |
| 5.3.3 对指数收益率月份效应的显著性检验 | 第44页 |
| 5.3.4 实证检验结论 | 第44-47页 |
| 5.4 一种月份效应解释模型的提出 | 第47-51页 |
| 5.5 结论 | 第51-52页 |
| 第六章 总结与展望 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-62页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
| 已发表论文 | 第62页 |
| 参加科研情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
