首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--金融市场论文

基于异质信念的股票市场均衡研究及我国股市的实证检验

第一章 引言第7-17页
    1.1 证券市场上的投资者异质信念现象第7-10页
        1.1.1 投资者异质信念的含义及其产生原因第7-8页
        1.1.2 证券市场上异质信念现象的存在性第8-10页
    1.2 基于异质信念的市场均衡问题的提出第10-13页
        1.2.1 CAPM 的困境和噪音交易方法的提出第10-12页
        1.2.2 本文研究工作的主要思路第12-13页
    1.3 本研究的理论和实践意义第13-15页
        1.3.1 本研究的理论和实践意义第13-14页
        1.3.2 对当前行为金融学研究方法的反思第14-15页
    1.4 本文研究的结构第15-17页
第二章 基于异质信念的市场均衡相关研究现状综述第17-26页
    2.1 西方关于噪音交易研究的主要成果第17-21页
        2.1.1 Black 和 DSSW 对噪音交易理论的开创性工作简介第18-19页
        2.1.2 现有的主要噪音交易理论模型第19-20页
        2.1.3 对噪音交易理论实证检验的主要工作第20-21页
    2.2 西方学者关于基于异质信念的市场均衡的研究现状综述第21-24页
        2.2.1 西方学者对于基于异质信念的市场均衡的理论研究第21-23页
        2.2.2 西方学者对基于异质信念的市场均衡理论的实证检验第23-24页
    2.3 国内相关研究综述第24-26页
第三章 一个基于异质信念的股票市场均衡模型第26-36页
    3.1 CAPM 在博弈均衡框架下的重新推导第26-29页
        3.1.1 本节假设与符号释义第26-27页
        3.1.2 模型的推导第27-29页
    3.2 基于异质信念的股票市场均衡定价模型第29-32页
        3.2.1 本节的假设与符号释义第29-31页
        3.2.2 HB-MEM 模型的推导第31-32页
    3.3 HB-MEM 的含义第32-36页
        3.3.1 HB-MEM 中各参数对风险资产价格的影响第32-33页
        3.3.1 运用 HB-MEM 对金融市场现象的解释第33-36页
第四章 中国股票市场价量关系实证检验第36-40页
    4.1 引言第36-37页
    4.2 实证数据和方法第37-38页
    4.3 实证结果及含义第38-39页
    4.4 本实证结果的结论第39-40页
第五章 中国股票市场月份效应检验第40-52页
    5.1 国内外学者对于股票市场月份效应的研究综述第40-41页
    5.2 数据资料及分析方法第41-43页
        5.2.1 数据资料第41页
        5.2.2 实证分析方法第41-43页
    5.3 股票指数月份效应的检验结果和经济含义第43-47页
        5.3.1 指数组合收益率序列平稳性的检验结果第43页
        5.3.2 非平稳收益率序列的一阶自相关系数估计。第43-44页
        5.3.3 对指数收益率月份效应的显著性检验第44页
        5.3.4 实证检验结论第44-47页
    5.4 一种月份效应解释模型的提出第47-51页
    5.5 结论第51-52页
第六章 总结与展望第52-55页
参考文献第55-62页
发表论文和参加科研情况说明第62-63页
    已发表论文第62页
    参加科研情况第62-63页
致谢第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:我国注册会计师非标准无保留审计意见分析
下一篇:承德市电力市场营销战略及策略研究