| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 选题意义及研究目的 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外基金绩效评价研究综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外基金绩效评价研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内基金绩效评价研究文献综述 | 第13-14页 |
| 1.4 本文研究思路与结构 | 第14-16页 |
| 第二章 基金绩效评价的理论与方法 | 第16-24页 |
| 2.1 传统基金业绩评价方法 | 第16-17页 |
| 2.1.1 基金收益的度量 | 第16页 |
| 2.1.2 基金风险的度量 | 第16-17页 |
| 2.2 基于风险调整的单因素模型评估方法 | 第17-21页 |
| 2.2.1 Sharpe指数 | 第18页 |
| 2.2.2 Treynor指数 | 第18-19页 |
| 2.2.3 Jensen指数 | 第19页 |
| 2.2.4 各风险调整收益指数的比较分析 | 第19-21页 |
| 2.3 基金经理的选股择时能力评价 | 第21-23页 |
| 2.3.1 T—M模型 | 第21-22页 |
| 2.3.2 H—M模型 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 我国基金绩效评价指标体系设计 | 第24-31页 |
| 3.1 国外基金评价体系简介 | 第24-25页 |
| 3.2 国内基金评价体系简介 | 第25-26页 |
| 3.3 我国基金绩效评价指标体系设计原则 | 第26-27页 |
| 3.4 我国基金绩效评价指标体系设计框架 | 第27-29页 |
| 3.5 指标权重的确定 | 第29-30页 |
| 3.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 基于TOPSIS和DEA的基金绩效评价方法 | 第31-40页 |
| 4.1 TOPSIS方法介绍 | 第31-33页 |
| 4.1.1 TOPSIS法的基本原理 | 第31页 |
| 4.1.2 计算步骤 | 第31-33页 |
| 4.1.3 TOPSIS方法的优点及其不足 | 第33页 |
| 4.2 数据包络分析方法的引进 | 第33-37页 |
| 4.2.1 DEA方法概述 | 第34页 |
| 4.2.2 DEA模型介绍 | 第34-37页 |
| 4.3 基于TOPSIS和DEA的基金绩效评价方法设计 | 第37-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 我国基金绩效评价方法应用分析 | 第40-53页 |
| 5.1 研究样本说明及处理 | 第40-43页 |
| 5.1.1 样本数据选择 | 第40-41页 |
| 5.1.2 市场基准组合的构建 | 第41-42页 |
| 5.1.3 无风险收益率的确定 | 第42页 |
| 5.1.4 数据来源 | 第42-43页 |
| 5.2 传统的基金绩效评价方法结果分析 | 第43-48页 |
| 5.2.1 基金收益和风险分析 | 第43-44页 |
| 5.2.2 风险调整指数法的评价结果及分析 | 第44-46页 |
| 5.2.3 基金的证券选择能力和市场时机选择能力评价 | 第46-48页 |
| 5.3 TOPSIS方法的基金综合绩效结果分析 | 第48-50页 |
| 5.4 经DEA模型修正后的结果分析 | 第50-51页 |
| 5.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
