| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第8页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9页 |
| 1.3 本文内容和主要框架 | 第9-10页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第10页 |
| 1.5 本文创新点与不足 | 第10-11页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第11-19页 |
| 2.1 股指期货的产生和发展 | 第11页 |
| 2.2 股指期货的主要功能 | 第11-12页 |
| 2.3 我国股指期货概况 | 第12-16页 |
| 2.3.1 我国股指期货发展进程 | 第12-13页 |
| 2.3.2 沪深300 股指期货介绍 | 第13-15页 |
| 2.3.3 我国股指期货交易主体、交易目的和交易行为 | 第15-16页 |
| 2.4 国内外相关问题研究状况 | 第16-19页 |
| 2.4.1 国外相关问题研究状况 | 第16-17页 |
| 2.4.2 国内相关问题研究状况 | 第17-19页 |
| 第三章 股指期货套利类型及交易策略 | 第19-29页 |
| 3.1 股指期货套利策略基本理论 | 第19-21页 |
| 3.1.1 持有成本定价模型 | 第19-20页 |
| 3.1.2 基于持有成本理论下的不完全资本市场区间定价模型 | 第20-21页 |
| 3.2 股指期货套利交易概述 | 第21-23页 |
| 3.2.1 股指期货套利概念 | 第21页 |
| 3.2.2 股指期货套利的类型 | 第21-22页 |
| 3.2.3 股指期货套利与商品期货套利的比较 | 第22-23页 |
| 3.3 股指期货套利交易策略 | 第23-29页 |
| 3.3.1 股指期货期现套利的交易策略 | 第23-26页 |
| 3.3.2 股指期货跨期套利的交易策略 | 第26-29页 |
| 第四章 我国沪深300 股指期货套利的实证应用研究 | 第29-39页 |
| 4.1 沪深300 股指期货对我国资本市场稳定发展的意义 | 第29页 |
| 4.2 沪深300 股指期货套利策略的局限性分析 | 第29-31页 |
| 4.2.1 国内金融环境下股指期货交易策略的特殊性 | 第29-31页 |
| 4.2.2 我国股指期货上市之初实行跨市、跨品种套利的局限性 | 第31页 |
| 4.3 沪深300 指数期货跨期套利实证研究 | 第31-32页 |
| 4.4 沪深300 指数期货期现套利实证研究 | 第32-39页 |
| 4.4.1 股票组合复制指数及股票选择 | 第33-34页 |
| 4.4.2 股指期货标的指数基金的选择（不含ETF） | 第34-35页 |
| 4.4.3 ETF 指数基金构建套利现货指数 | 第35-39页 |
| 第五章 我国股指期货套利风险分析及对策建议 | 第39-41页 |
| 5.1 我国股指期货套利存在的风险 | 第39-40页 |
| 5.1.1 制度缺陷导致技术障碍产生的风险 | 第39页 |
| 5.1.2 期货合约定价风险 | 第39页 |
| 5.1.3 期现套利中现货组合构建风险 | 第39页 |
| 5.1.4 市场冲击成本等不确定性风险 | 第39-40页 |
| 5.2 推动我国股指期货套利交易发展的对策建议 | 第40-41页 |
| 第六章 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
