我国保险业顺周期性的实证研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 0. 引言 | 第12-23页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究现状和发展动态 | 第13-21页 |
| 0.2.1 国外研究现状和发展动态 | 第13-17页 |
| 0.2.2 国内研究现状和发展动态 | 第17-21页 |
| 0.3 研究内容和研究方法 | 第21-22页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第21页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 0.4 论文的创新之处和研究不足 | 第22-23页 |
| 0.4.1 论文的创新之处 | 第22页 |
| 0.4.2 论文的研究不足 | 第22-23页 |
| 1 顺周期性的相关理论 | 第23-32页 |
| 1.1 经济周期理论 | 第23-25页 |
| 1.1.1 经济周期定义 | 第23页 |
| 1.1.2 经济周期理论回顾 | 第23-25页 |
| 1.2 保险周期理论 | 第25-29页 |
| 1.2.1 保险周期与承保周期 | 第25-26页 |
| 1.2.2 我国保险业的周期理论 | 第26-29页 |
| 1.3 顺周期性的理论界定 | 第29-32页 |
| 2. 保险业顺周期性研究的内容和方法 | 第32-43页 |
| 2.1 保险业顺周期性的研究内容 | 第32-41页 |
| 2.1.1 研究保险业顺GDP周期效应 | 第32-36页 |
| 2.1.2 研究保险业顺储蓄存款周期效应 | 第36-39页 |
| 2.1.3 保险业自身的顺周期性 | 第39-41页 |
| 2.2 保险业顺周期性的研究方法 | 第41-43页 |
| 2.2.1 协整分析 | 第41页 |
| 2.2.2 格兰杰因果检验 | 第41-42页 |
| 2.2.3 向量自回归模型 | 第42-43页 |
| 3. 我国保险业顺周期的存在性检验 | 第43-63页 |
| 3.1 数据和模型的选取 | 第43-53页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第43-52页 |
| 3.1.2 模型的选取 | 第52-53页 |
| 3.2 单位根检验 | 第53-57页 |
| 3.3 面板数据的协整分析 | 第57-58页 |
| 3.4 面板数据的回归分析 | 第58-62页 |
| 3.4.1 判断回归模型类别 | 第58-60页 |
| 3.4.2 面板数据回归估计 | 第60-62页 |
| 3.5 本章结论 | 第62-63页 |
| 4. 我国保险业顺周期的影响机制实证研究 | 第63-78页 |
| 4.1 数据和模型的选取 | 第63-64页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第63-64页 |
| 4.1.2 模型的选取 | 第64页 |
| 4.2 格兰杰因果检验 | 第64-67页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第64-65页 |
| 4.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第65-67页 |
| 4.3 向量自回归模型(VAR) | 第67-71页 |
| 4.3.1 VAR模型函数的建立 | 第67-68页 |
| 4.3.2 模型稳定性检验 | 第68-69页 |
| 4.3.3 模型参数值的估计 | 第69-71页 |
| 4.4 脉冲响应函数 | 第71-72页 |
| 4.5 方差分解 | 第72-74页 |
| 4.6 滤波分解 | 第74-78页 |
| 5. 结论及相关建议 | 第78-83页 |
| 5.1 结论 | 第78-79页 |
| 5.1.1 保险业顺GDP周期性的结论 | 第78页 |
| 5.1.2 保险业顺存款周期性的结论 | 第78-79页 |
| 5.1.3 保险业自身的顺周期性的结论 | 第79页 |
| 5.2 顺周期性的经济分析 | 第79-80页 |
| 5.3 相关建议 | 第80-81页 |
| 5.3.1 增强保险机构的风险观念和内部风险管理 | 第80页 |
| 5.3.2 转变保险业的激励机制 | 第80页 |
| 5.3.3 建立逆周期监管 | 第80-81页 |
| 5.4 研究展望 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 个人简历 | 第88页 |
| 发表的学术论文 | 第88-89页 |
