| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·研究思路与创新之处 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·创新之处 | 第17页 |
| ·论文框架 | 第17-18页 |
| 小结 | 第18-19页 |
| 2 巨灾保险发展现状 | 第19-31页 |
| ·巨灾风险概述 | 第19-22页 |
| ·巨灾风险的界定 | 第19页 |
| ·巨灾风险的特征 | 第19-21页 |
| ·保险在管理巨灾风险中的作用 | 第21-22页 |
| ·保险业的困境 | 第22页 |
| ·我国目前巨灾保险的概况 | 第22-25页 |
| ·关于巨灾保险的法律法规 | 第23-24页 |
| ·目前市场上巨灾保险产品供给情况 | 第24-25页 |
| ·国外的巨灾保险概况——以美国、日本为例 | 第25-28页 |
| ·美国巨灾保险概况 | 第25-26页 |
| ·日本巨灾保险概况 | 第26-28页 |
| ·我国巨灾保险业发展落后的原因 | 第28-30页 |
| 小结 | 第30-31页 |
| 3 巨灾保险的风险分散机制分析 | 第31-39页 |
| ·传统的风险分散方式——再保险 | 第31-33页 |
| ·再保险的含义 | 第31页 |
| ·再保险在转移原巨灾保险风险的作用 | 第31-32页 |
| ·再保险在分散原巨灾保险风险中的不足 | 第32-33页 |
| ·非传统的风险分散方式——巨灾风险证券化 | 第33-38页 |
| ·巨灾风险证券化产生的背景 | 第33-34页 |
| ·巨灾债券（catastrophe bonds） | 第34页 |
| ·巨灾期货(catastrophe futures) | 第34-36页 |
| ·巨灾期权（catastrophe options） | 第36页 |
| ·巨灾风险互换（catastrophe swaps） | 第36-38页 |
| ·巨灾风险证券化的优势 | 第38页 |
| 小结 | 第38-39页 |
| 4 巨灾债券及其定价研究 | 第39-51页 |
| ·巨灾债券框架 | 第39-42页 |
| ·巨灾债券的定价 | 第42-50页 |
| ·五种短期巨灾债券及其定价模型 | 第42-45页 |
| ·四种长期巨灾债券及其定价模型 | 第45-48页 |
| ·巨灾债券定价的应用——USAA 巨灾债券 | 第48-50页 |
| 小结 | 第50-51页 |
| 5 我国巨灾保险风险分散机制的探讨 | 第51-56页 |
| ·我国巨灾环境的特点 | 第51-52页 |
| ·我国实行巨灾保险制度的可行性分析 | 第52-53页 |
| ·我国开展巨灾保险的风险分散机制的思路 | 第53-55页 |
| ·建立巨灾保险的再保险体系 | 第53-54页 |
| ·发展巨灾风险证券化的对策建议 | 第54-55页 |
| 小结 | 第55-56页 |
| 6 结论与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
