| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 具有交叉延迟索赔的复合二项风险模型 | 第8-10页 |
| 1.2 常利率下具有延迟索赔和红利边界的复合二项风险模型 | 第10-12页 |
| 1.3 随机利率下具有延迟索赔和红利边界的复合二项风险模型 | 第12-14页 |
| 1.4 本文主要研究结果 | 第14-15页 |
| 2 常值利率下具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题 | 第15-23页 |
| 2.1 模型的基本结构 | 第15-16页 |
| 2.2 红利预期现值满足的差分方程及解 | 第16-23页 |
| 3 随机利率下具有交叉延迟索赔风险模型的分红策略 | 第23-30页 |
| 3.1 模型的基本结构 | 第23-24页 |
| 3.2 红利预期现值满足的差分方程及解 | 第24-30页 |
| 4 两种索赔额分布的红利预期现值 | 第30-39页 |
| 4.1 索赔额服从截尾几何分布时的红利预期现值 | 第30-34页 |
| 4.1.1 常利率下的红利现值 | 第30-31页 |
| 4.1.2 随机利率下的红利现值 | 第31-34页 |
| 4.2 索赔额分布有限时的红利预期现值 | 第34-39页 |
| 4.2.1 常利率下的红利现值 | 第34-36页 |
| 4.2.2 随机利率下的红利现值 | 第36-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |