房地产市场与股票市场动态相关性研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
1.绪论	第9-23页
1.1 问题的提出	第9-14页
1.2 国内外相关研究进展	第14-20页
1.3 本文研究框架	第20-23页
2.GARCH类模型理论分析	第23-38页
2.1 异方差性与经典GARCH模型	第24-25页
2.2 多时间序列异方差模型	第25-28页
2.3 基于检验的单变量模型选择方法	第28-36页
本章小结	第36-38页
3.亚洲地区市场的案例研究	第38-68页
3.1 研究数据与统计性描述	第38-48页
3.2 模型的选择	第48-54页
3.3 日本与新加坡市场的拟合结果与讨论	第54-68页
4.基于成熟市场的对比分析	第68-77页
4.1 房地产收益相关性在成熟市场的证据	第68-69页
4.2 英国和美国市场的对比分析	第69-75页
4.3 国际间市场分析的总结	第75-77页
5.全文总结与研究展望	第77-81页
5.1 本文主要工作与总结	第77-79页
5.2 研究展望	第79-81页
致谢	第81-83页
参考文献	第83-92页
附录1 英美市场相关数据描述性统计	第92-95页
附录2 攻读硕士学位期间参研课题	第95页