| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第15-18页 |
| 1.3 论文的主要内容及创新点 | 第18-21页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.3.3 创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 宏观审慎视角下银行风险承担的理论基础 | 第21-31页 |
| 2.1 银行风险承担的相关理论 | 第21-24页 |
| 2.1.1 银行风险承担的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 银行风险承担行为的动因分析 | 第21-23页 |
| 2.1.3 银行风险承担水平的测度方法 | 第23-24页 |
| 2.2 宏观审慎的相关理论 | 第24-29页 |
| 2.2.1 宏观审慎监管的产生 | 第24-25页 |
| 2.2.2 宏观审慎与微观审慎的关系 | 第25-27页 |
| 2.2.3 宏观审慎监管的政策目标 | 第27-28页 |
| 2.2.4 宏观审慎监管的政策工具 | 第28-29页 |
| 2.3 宏观审慎视角下银行风险承担的特征 | 第29-31页 |
| 2.3.1 银行风险承担的顺周期性 | 第29-30页 |
| 2.3.2 银行风险承担的传染性 | 第30-31页 |
| 第3章 银行风险承担的影响因素分析 | 第31-35页 |
| 3.1 货币政策对银行风险承担的影响分析 | 第31-32页 |
| 3.2 宏观审慎政策工具对银行风险承担的影响分析 | 第32-35页 |
| 3.2.1 时间维度宏观审慎政策工具的作用路径 | 第32-34页 |
| 3.2.2 跨部门维度宏观审慎政策工具的作用路径 | 第34-35页 |
| 第4章 银行风险承担影响因素的实证分析 | 第35-46页 |
| 4.1 实证研究设计 | 第35-38页 |
| 4.1.1 指标选取 | 第35-36页 |
| 4.1.2 数据来源及描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.1.3 模型构建 | 第37-38页 |
| 4.2 基于VAR模型的银行风险承担影响因素分析 | 第38-42页 |
| 4.2.1 平稳性检验与滞后阶数确定 | 第38-39页 |
| 4.2.2 VAR模型的建立 | 第39-40页 |
| 4.2.3 脉冲响应函数 | 第40-42页 |
| 4.2.4 方差分解 | 第42页 |
| 4.3 基于面板门槛模型的银行风险承担影响因素分析 | 第42-46页 |
| 4.3.1 门槛估计与检验 | 第43页 |
| 4.3.2 面板门槛模型估计结果 | 第43-46页 |
| 第5章 宏观审慎视角下控制银行风险承担的建议 | 第46-51页 |
| 5.1 加强宏观审慎管理 | 第46-47页 |
| 5.1.1 建立宏观审慎与微观审慎的协调机制 | 第46页 |
| 5.1.2 加强中央银行的宏观审慎管理 | 第46-47页 |
| 5.2 协调货币政策与宏观审慎政策 | 第47-48页 |
| 5.3 货币政策的优化措施 | 第48-49页 |
| 5.3.1 突出金融稳定的目标 | 第48-49页 |
| 5.3.2 货币政策工具的创新 | 第49页 |
| 5.4 优化银行业监管 | 第49-50页 |
| 5.4.1 差异化监管 | 第49页 |
| 5.4.2 组织测算银行业风险承担 | 第49-50页 |
| 5.5 针对银行经营的建议 | 第50-51页 |
| 5.5.1 强化银行业务风险意识 | 第50页 |
| 5.5.2 发展中间业务 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |