| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 0 引言 | 第10-21页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 0.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 0.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
| 0.2.3 国内外研究综述 | 第18页 |
| 0.3 论文的研究思路、方法和技术路线图 | 第18-20页 |
| 0.3.1 论文的研究思路 | 第18-19页 |
| 0.3.2 论文的研究方法 | 第19页 |
| 0.3.3 论文的技术路线图 | 第19-20页 |
| 0.4 论文的主要创新点 | 第20-21页 |
| 1 相关概念界定及理论方法概述 | 第21-28页 |
| 1.1 相关概念梳理 | 第21-23页 |
| 1.1.1 金融行业 | 第21-22页 |
| 1.1.2 系统性风险 | 第22页 |
| 1.1.3 系统性风险溢出效应 | 第22-23页 |
| 1.2 基本理论概述 | 第23-25页 |
| 1.2.1 金融脆弱性理论 | 第23页 |
| 1.2.2 信息不对称理论 | 第23-24页 |
| 1.2.3 资产价格波动理论 | 第24页 |
| 1.2.4 风险溢出效应理论 | 第24页 |
| 1.2.5 风险国际传播理论 | 第24-25页 |
| 1.3 研究方法概述 | 第25-27页 |
| 1.3.1 数理模型分析法 | 第25页 |
| 1.3.2 GARCH模型分析法 | 第25-26页 |
| 1.3.3 Copula相依函数分析法 | 第26页 |
| 1.3.4 CoVaR条件在险价值分析法 | 第26-27页 |
| 1.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 2 我国金融业系统性风险现状分析 | 第28-39页 |
| 2.1 我国金融业发展现状 | 第28-31页 |
| 2.1.1 我国金融业发展背景 | 第28页 |
| 2.1.2 我国金融业发展现状 | 第28-31页 |
| 2.2 我国金融业系统性风险现状 | 第31-36页 |
| 2.2.1 我国金融业整体系统性风险现状 | 第31-33页 |
| 2.2.2 我国各金融行业系统性风险现状 | 第33-36页 |
| 2.3 金融业系统性风险特征国际比较 | 第36-38页 |
| 2.3.1 银行主导型金融体系系统性风险特征 | 第36-37页 |
| 2.3.2 市场主导型金融体系系统性风险特征 | 第37-38页 |
| 2.3.3 不同金融体系模式下的风险特征比较 | 第38页 |
| 2.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 3 实验数据的统计特征分析与检验 | 第39-53页 |
| 3.1 数据来源及预处理 | 第39-42页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第39-41页 |
| 3.1.2 数据预处理 | 第41-42页 |
| 3.2 实验数据的计量经济学检验 | 第42-49页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 3.2.2 正态性检验 | 第43-45页 |
| 3.2.3 非线性检验 | 第45-49页 |
| 3.3 金融业各股指收益率序列分形特征分析 | 第49-52页 |
| 3.3.1 分形理论方法介绍 | 第49-51页 |
| 3.3.2 Hurst指数的估算 | 第51-52页 |
| 3.3.3 股指收益率序列分形特征分析 | 第52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 我国金融行业系统性风险溢出效应静态分析 | 第53-65页 |
| 4.1 系统性风险溢出效应静态分析模型构建 | 第53-56页 |
| 4.1.1 在险价值模型 | 第53页 |
| 4.1.2 条件在险价值模型 | 第53-54页 |
| 4.1.3 基于分位数回归的CoVaR模型 | 第54-56页 |
| 4.2 系统性风险溢出效应静态测度 | 第56-58页 |
| 4.2.1 一般风险下各行业对金融业整体风险溢出效应 | 第56页 |
| 4.2.2 极端风险下各行业对金融业整体风险溢出效应 | 第56-57页 |
| 4.2.3 一般风险下金融行业间系统性风险溢出效应 | 第57页 |
| 4.2.4 极端风险下金融行业间系统性风险溢出效应 | 第57-58页 |
| 4.3 系统性风险溢出效应静态分析 | 第58-65页 |
| 4.3.1 各行业对金融业整体风险溢出效应差异性分析 | 第58-60页 |
| 4.3.2 各金融行业间系统性风险溢出效应差异性分析 | 第60-63页 |
| 4.3.3 金融行业系统性风险溢出效应综合分析 | 第63-65页 |
| 4.4 本章小结 | 第65页 |
| 5 我国金融行业系统性风险溢出效应动态分析 | 第65-77页 |
| 5.1 系统性风险溢出效应动态分析模型构建 | 第65-66页 |
| 5.2 系统性风险溢出效应动态测度 | 第66-69页 |
| 5.2.1 一般风险下各行业对金融业整体风险溢出效应 | 第66-67页 |
| 5.2.2 极端风险下各行业对金融业整体风险溢出效应 | 第67-68页 |
| 5.2.3 一般风险下金融行业间系统性风险溢出效应 | 第68页 |
| 5.2.4 极端风险下金融行业间系统性风险溢出效应 | 第68-69页 |
| 5.3 系统性风险溢出效应动态分析 | 第69-77页 |
| 5.3.1 各行业对金融业整体风险溢出效应变动趋势分析 | 第69-71页 |
| 5.3.2 各金融行业间系统性风险溢出效应变动趋势分析 | 第71-77页 |
| 5.3.3 金融行业系统性风险溢出效应变动趋势综合分析 | 第77页 |
| 5.4 本章小结 | 第77页 |
| 6 结论与展望 | 第77-80页 |
| 6.1 研究结论 | 第77-79页 |
| 6.2 研究展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
| 个人简历 | 第84页 |
| 在校期间发表的学术论文 | 第84页 |
