| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 基本概念及基本理论 | 第12-19页 |
| 2.1 基本概念 | 第12-15页 |
| 2.1.1 投资相关理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 VaR风险度量方法 | 第13-14页 |
| 2.1.3 效用函数 | 第14-15页 |
| 2.2 随机最优控制理论 | 第15-19页 |
| 2.2.1 随机最优控制问题 | 第15-17页 |
| 2.2.2 HJB方程 | 第17-19页 |
| 第三章 连续时间的最优投资组合研究 | 第19-31页 |
| 3.1 市场中存在无风险资产及一种风险资产情况下的最优投资 | 第19-24页 |
| 3.1.1 在险价值（VaR） | 第20-21页 |
| 3.1.2 问题的阐述 | 第21-24页 |
| 3.2 无VaR约束的最优投资 | 第24-25页 |
| 3.3 VaR约束下的最优投资 | 第25-27页 |
| 3.4 市场中只存在一种风险资产下的最优投资 | 第27-28页 |
| 3.4.1 在险价值（VaR） | 第27-28页 |
| 3.4.2 问题的阐述 | 第28页 |
| 3.5 无VaR约束的最优投资 | 第28-29页 |
| 3.6 VaR约束下的最优投资 | 第29-31页 |
| 第四章 数值分析 | 第31-35页 |
| 4.1 m对最优投资策略的影响 | 第31-32页 |
| 4.2 δ对最优投资策略的影响 | 第32-33页 |
| 4.3 r_0对最优投资策略的影响 | 第33页 |
| 4.4 β对最优投资策略的影响 | 第33-35页 |
| 第五章 结束语 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |