基于分位数回归模型的股票市场羊群效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 分位回归理论研究动态 | 第14-16页 |
| 1.2.2 股票市场羊群效应研究动态 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 股票市场羊群效应理论基础 | 第20-32页 |
| 2.1 股票市场羊群效应的界定 | 第20-23页 |
| 2.1.1 声誉羊群效应 | 第21页 |
| 2.1.2 薪酬羊群效应 | 第21-22页 |
| 2.1.3 信息不对称羊群效应 | 第22-23页 |
| 2.2 羊群效应产生的原因 | 第23-24页 |
| 2.2.1 机构投资者羊群效应的成因 | 第23-24页 |
| 2.2.2 个人投资者羊群效应的成因 | 第24页 |
| 2.3 股票市场羊群效应的主要检验模型 | 第24-31页 |
| 2.3.1 CH模型 | 第25-27页 |
| 2.3.2 LSV模型 | 第27-28页 |
| 2.3.3 PCM模型 | 第28-29页 |
| 2.3.4 CCK模型 | 第29-31页 |
| 2.3.5 CCK模型的推广 | 第31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 股票市场羊群效应的分位回归模型构建 | 第32-47页 |
| 3.1 分位数及其应用 | 第32-35页 |
| 3.1.1 分位数的定义 | 第32-34页 |
| 3.1.2 分位数的统计应用 | 第34-35页 |
| 3.2 分位回归模型 | 第35-43页 |
| 3.2.1 分位回归模型 | 第35-37页 |
| 3.2.2 分位数回归模型的参数估计 | 第37-41页 |
| 3.2.3 分位回归模型的性质 | 第41-43页 |
| 3.3 新兴市场羊群效应检验模型的建立 | 第43-46页 |
| 3.3.1 新兴股票市场非理性因素分析 | 第43-44页 |
| 3.3.2 羊群效应检验模型的建立 | 第44-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 新兴市场羊群效应实证分析 | 第47-58页 |
| 4.1 数据选取及统计特征分析 | 第47-49页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第47-48页 |
| 4.1.2 数据统计特征分析 | 第48-49页 |
| 4.2 模型及参数估计 | 第49-57页 |
| 4.2.1 新兴市场羊群效应检验 | 第49-55页 |
| 4.2.2 羊群效应检验的结果分析 | 第55-57页 |
| 4.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第67页 |
