| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 计量经济学研究的最新进展 | 第7-12页 |
| 1.2 本论文主要内容及所做工作 | 第12-14页 |
| 第二章 金融市场微观结构理论 | 第14-23页 |
| 2.1 金融市场微观结构理论的起源 | 第14-16页 |
| 2.1.1 市场微观结构及其理论含义 | 第14-15页 |
| 2.1.2 微观结构理论的提出 | 第15-16页 |
| 2.2 市场微观结构理论的发展轨迹 | 第16-18页 |
| 2.2.1 基于存货的证券市场微观结构理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 现代证券市场博弈微观结构理论 | 第17-18页 |
| 2.3 金融市场微观结构研究结论 | 第18-23页 |
| 2.3.1 交易机制 | 第18-20页 |
| 2.3.2 市场结构与设计 | 第20-23页 |
| 第三章 金融高频数据分析 | 第23-34页 |
| 3.1 金融高频数据介绍 | 第23-26页 |
| 3.2 价格波动和交易量的关系 | 第26-31页 |
| 3.2.1 量价关系的混和分布(MDH)理论发展及分析框架 | 第27-29页 |
| 3.2.2 随机波动(SV)模型及JKL模型 | 第29-31页 |
| 3.3 竞要价格报价的信息决定模型 | 第31-34页 |
| 第四章 自回归条件期间持续(ACD)模型 | 第34-44页 |
| 4.1 ACD模型的产生背景 | 第34-35页 |
| 4.2 基本的ACD模型 | 第35-39页 |
| 4.2.1 条件密度过程 | 第35-37页 |
| 4.2.2 自回归条件期间持续模型 | 第37-38页 |
| 4.2.3 EACD模型的渐进特性 | 第38-39页 |
| 4.3 ACD模型的扩展 | 第39-44页 |
| 4.3.1 LOG-ACD模型 | 第39-40页 |
| 4.3.2 TACD模型 | 第40-42页 |
| 4.3.3 FIACD模型 | 第42-44页 |
| 第五章 Nikkei225指数期货高频数据实证分析 | 第44-59页 |
| 5.1 新加坡Nikkei225指数期货介绍 | 第44-45页 |
| 5.2 Nikkei225指数期货高频数据的处理与分析 | 第45-50页 |
| 5.3 Nikkei225指数期货与IBM股票高频数据比较 | 第50-53页 |
| 5.4 Nikkei225指数期货高频数据实证分析 | 第53-59页 |
| 5.4.1 ACD模型的选取与估计 | 第53-55页 |
| 5.4.2 模型拟和检验 | 第55-59页 |
| 结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致 谢 | 第64页 |
