| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 注释表 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12页 |
| 1.3 创新点 | 第12-13页 |
| 1.4 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.4.1 投资组合选择理论综述 | 第13-14页 |
| 1.4.2 Hurst指数理论综述 | 第14-16页 |
| 1.4.3 随机森林理论综述 | 第16-17页 |
| 1.4.4 回声状态网络理论综述 | 第17-18页 |
| 1.5 小结 | 第18-20页 |
| 第2章 模型结构 | 第20-48页 |
| 2.1 模型框架 | 第20-21页 |
| 2.2 Hurst-RF-MAD模型概述 | 第21-32页 |
| 2.2.1 Hurst指数方法预测短期股指趋势 | 第21-24页 |
| 2.2.2 随机森林方法预测个股短期收益类别 | 第24-29页 |
| 2.2.3 风险分散优化的时间窗口选择 | 第29-32页 |
| 2.3 ESN-复合Hurst指数-MAD模型概述 | 第32-46页 |
| 2.3.1 ESN预测未来股价 | 第32-34页 |
| 2.3.2 复合Hurst指数 | 第34-44页 |
| 2.3.3 模型应用流程及交易规则 | 第44-46页 |
| 2.4 小结 | 第46-48页 |
| 第3章 Hurst-RF-MAD模型应用结果及分析 | 第48-59页 |
| 3.1 数据选取 | 第48-50页 |
| 3.2 应用结果与分析 | 第50-53页 |
| 3.2.1 短期股指趋势预测及买入建议 | 第50-51页 |
| 3.2.2 风险分散时间窗口选择 | 第51-52页 |
| 3.2.3 考虑短期预测的投资风险分散策略效果 | 第52-53页 |
| 3.3 模型应用的讨论 | 第53-57页 |
| 3.3.1 短期预测的精确度有限但作用积极 | 第53-54页 |
| 3.3.2 时间窗口动态选择的必要性和有效性证据 | 第54-57页 |
| 3.3.3 关于模型应用的策略 | 第57页 |
| 3.4 小结 | 第57-59页 |
| 第4章 ESN-复合Hurst指数-MAD模型应用结果及分析 | 第59-67页 |
| 4.1 数据选取 | 第59-60页 |
| 4.2 模型应用相关设置 | 第60页 |
| 4.3 应用结果分析 | 第60-65页 |
| 4.3.1 方法有效性分析 | 第60-62页 |
| 4.3.2 预选股票数量分析 | 第62-64页 |
| 4.3.3 预测收益率预处理分析 | 第64-65页 |
| 4.4 模型应用建议 | 第65-66页 |
| 4.5 小结 | 第66-67页 |
| 第5章 结论与展望 | 第67-70页 |
| 5.1 研究结论 | 第67-69页 |
| 5.2 本文局限性及未来展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第77页 |
