国内外粮食价格波动传导效应的实证研究--基于大豆与大米数据的MGARCH模型分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 问题的提出 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第12页 |
| 1.2.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.1 国外学者对粮食价格波动的研究 | 第13页 |
| 1.3.2 国内学者对粮食价格波动的研究 | 第13-14页 |
| 1.3.3 简要评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究假说 | 第15页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 论文结构与技术路线 | 第16-18页 |
| 1.5.1 结构安排 | 第16-17页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第17-18页 |
| 1.6 可能的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 国内外粮食价格波动传导机制 | 第19-24页 |
| 2.1 贸易渠道 | 第19-20页 |
| 2.1.1 价格波动传导贸易理论 | 第19页 |
| 2.1.2 国内外大豆和大米市场贸易状况 | 第19-20页 |
| 2.2 金融市场渠道 | 第20-22页 |
| 2.2.1 农产品期货市场的价格波动传导理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 我国粮食期货市场发展状况 | 第21-22页 |
| 2.3 能源渠道 | 第22-23页 |
| 2.3.1 石油价格的波动对粮食价格的影响 | 第22页 |
| 2.3.2 替代能源的应用对粮食价格的影响 | 第22-23页 |
| 2.4 理论框架 | 第23-24页 |
| 第三章 国内外粮食价格波动趋势及特征 | 第24-32页 |
| 3.1 大豆市场价格波动趋势分析 | 第24-25页 |
| 3.1.1 国内外大豆现货价格波动 | 第24页 |
| 3.1.2 大豆期货市场价格波动趋势 | 第24-25页 |
| 3.2 大米市场价格波动价格波动趋势分析 | 第25-26页 |
| 3.3 对假说的进一步说明 | 第26页 |
| 3.4 我国粮食市场波动特征分析 | 第26-31页 |
| 3.4.1 数据的来源 | 第26-27页 |
| 3.4.2 变量说明 | 第27页 |
| 3.4.3 描述统计 | 第27-28页 |
| 3.4.4 我国粮食价格波动特征的实证分析 | 第28-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 粮食价格波动溢出效应的实证分析 | 第32-44页 |
| 4.1 均值方程的建立 | 第32-34页 |
| 4.1.1 VAR模型 | 第32-33页 |
| 4.1.2 VECM模型 | 第33-34页 |
| 4.2 波动方程的建立 | 第34-37页 |
| 4.2.1 BEKK模型 | 第35-36页 |
| 4.2.2 DCC模型 | 第36-37页 |
| 4.3 实证分析 | 第37-43页 |
| 4.3.1 协整检验 | 第37页 |
| 4.3.2 大豆的VECM回归 | 第37-38页 |
| 4.3.3 大米的VAR回归 | 第38-40页 |
| 4.3.4 BEKK回归结果 | 第40-42页 |
| 4.3.5 DCC回归结果 | 第42-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 研究结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 攻读硕士期间所发表论文和参与课题 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52页 |
