| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状简述 | 第8-9页 |
| ·本文的内容概要和创新之处 | 第9-11页 |
| 2 风险计量方法——VaR与CVaR方法 | 第11-21页 |
| ·VaR的由来 | 第11页 |
| ·VaR的定义和计算原理 | 第11-12页 |
| ·VaR的计算方法 | 第12-17页 |
| ·VaR方法总结 | 第17-19页 |
| ·CVaR方法理论 | 第19-20页 |
| ·VaR与CVaR方法总结 | 第20-21页 |
| 3 基于Laplace分布的风险价值计量 | 第21-31页 |
| ·模型的提出 | 第21-22页 |
| ·ARMA理论的介绍 | 第22-25页 |
| ·GARCH模型的介绍 | 第25-26页 |
| ·Laplace分布 | 第26-27页 |
| ·ARMA-GARCH-Laplace模型的风险价值的计量 | 第27-31页 |
| 4 我国股市风险的实证分析 | 第31-51页 |
| ·样本数据选取与时段选择 | 第31页 |
| ·数据基本统计特征分析 | 第31-36页 |
| ·模型估计及风险价值计算 | 第36-49页 |
| ·返回检验 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 5 结论与展望 | 第51-52页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 在学期间参与的课题和发表论文 | 第56-57页 |
| 后记 | 第57页 |