我国股票市场信息非对称程度的测度及影响因素研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| ·研究框架与研究方法 | 第9-11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-25页 |
| ·国外研究 | 第12-18页 |
| ·国内研究 | 第18-23页 |
| ·文献述评 | 第23-25页 |
| 3 我国证券市场微观结构 | 第25-30页 |
| ·订单形式 | 第25页 |
| ·价格形成机制 | 第25页 |
| ·大宗交易机制 | 第25-26页 |
| ·交易信息披露 | 第26-27页 |
| ·价格监控机制 | 第27-30页 |
| 4 信息非对称程度的测度研究 | 第30-36页 |
| ·定义 | 第30页 |
| ·测度样本 | 第30-31页 |
| ·MRR模型 | 第31-32页 |
| ·GKN模型 | 第32-33页 |
| ·LSB模型 | 第33页 |
| ·测度结果 | 第33-36页 |
| 5 信息非对称程度影响因素的实证研究 | 第36-47页 |
| ·研究样本 | 第36页 |
| ·变量说明 | 第36-37页 |
| ·研究假设 | 第37-38页 |
| ·计量模型 | 第38页 |
| ·描述性统计 | 第38-39页 |
| ·实证结果与理论分析 | 第39-42页 |
| ·稳健性检验 | 第42-44页 |
| ·牛市行情检验 | 第44-47页 |
| 6 结论与政策建议 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| ·研究的不足与展望 | 第48-49页 |
| 注释 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 附录 | 第55-62页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
