| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·风险厌恶的定义 | 第12-13页 |
| ·个体风险厌恶 | 第12页 |
| ·市场总体风险厌恶 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容及框架 | 第13-14页 |
| 第2章 风险厌恶度量的ARCH-M 模型 | 第14-20页 |
| ·常系数ARCH-M 模型 | 第14页 |
| ·变系数ARCH-M 模型 | 第14-15页 |
| ·一元函数系数ARCH-M 模型 | 第15页 |
| ·适应性变系数ARCH-M 模型 | 第15-16页 |
| ·部分线性函数系数ARCH-M 模型 | 第16-17页 |
| ·条件参数模型 | 第17-20页 |
| 第3章 基于单变量GARCH-M 模型的风险厌恶度量 | 第20-51页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·模型的提出和参数估计 | 第20-22页 |
| ·模型 | 第20-21页 |
| ·估计方法 | 第21-22页 |
| ·估计量的渐进正态性 | 第22-50页 |
| ·主要渐进结果 | 第25-26页 |
| ·主要结论的证明 | 第26-50页 |
| ·窗宽的选取 | 第50-51页 |
| 第4章 数值模拟和实证研究 | 第51-56页 |
| ·数值模拟 | 第51-53页 |
| ·美国股市实证研究 | 第53-56页 |
| 第5章 模型的拓展和展望 | 第56-57页 |
| ·多维单指数GARCH-M 模型 | 第56-57页 |
| 第6章 结语 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |