股指期货对我国股票市场波动性影响的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外关于股指期货对股票市场波动性影响的研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内关于股指期货对股票市场波动性影响的研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16页 |
| ·本文的结构安排 | 第16-18页 |
| 2 股指期货的发展状况 | 第18-23页 |
| ·股指期货的产生背景 | 第18页 |
| ·我国股指期货的发展历程 | 第18-19页 |
| ·股指期货的特点 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-21页 |
| ·股指期货的要素 | 第21页 |
| ·股指期货的风险 | 第21-23页 |
| 3 沪深300股指期货 | 第23-28页 |
| ·沪深300指数的选择依据 | 第23页 |
| ·沪深300指数的编制依据 | 第23-25页 |
| ·沪深300股指期货的交易原则 | 第25页 |
| ·沪深300股指期货的交易流程 | 第25-26页 |
| ·沪深300股指期货的结算管理 | 第26-28页 |
| 4 波动性模型的比较与检验方法的选择 | 第28-31页 |
| ·向量自回归模型、ARCH模型与GARCH模型 | 第28-29页 |
| ·建模的设想与步骤 | 第29-30页 |
| ·检验方法的选择 | 第30-31页 |
| 5 股指期货对股票市场波动性影响的实证研究 | 第31-38页 |
| ·样本的选取和数据说明 | 第31页 |
| ·沪深300指数期货推出对股市波动的实证分析 | 第31-38页 |
| ·时间序列的描述性统计 | 第31-33页 |
| ·ADF检验 | 第33页 |
| ·沪深300指数收益率序列的异方差检验 | 第33-34页 |
| ·ARCH模型的建立 | 第34-36页 |
| ·GARCH模型基础上的实证分析 | 第36-38页 |
| 6 实证结论的分析及启示 | 第38-43页 |
| ·实证结论分析 | 第38-39页 |
| ·发挥股指期货对股票市场积极影响的相关启示 | 第39-43页 |
| ·关于健全和完善股指期货市场的启示 | 第39-41页 |
| ·关于完善我国股票市场的启示 | 第41页 |
| ·对于投资者的启示 | 第41-43页 |
| 7 研究结论以及后续研究设想 | 第43-45页 |
| ·本文的研究结论 | 第43页 |
| ·本文的局限性 | 第43页 |
| ·后续的研究设想 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 在校期间研究成果 | 第48-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 本论文主要采用的数据 | 第50-84页 |
