基于投资者情绪的股票预测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 股票预测的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 投资者情绪的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第13页 |
| 1.4 本文的组织结构 | 第13-15页 |
| 第2章 理论与方法基础 | 第15-23页 |
| 2.1 文本表示研究 | 第15-19页 |
| 2.1.1 向量空间模型 | 第15页 |
| 2.1.2 特征选择方法 | 第15-17页 |
| 2.1.3 权重计算方法 | 第17-19页 |
| 2.2 文本分类 | 第19-22页 |
| 2.2.1 文本分类概述 | 第19页 |
| 2.2.2 分类器设计 | 第19-21页 |
| 2.2.3 文本分类器性能评测 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 基于情感分类的投资者情绪分析 | 第23-35页 |
| 3.1 原始数据集 | 第23-25页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第23页 |
| 3.1.2 数据采集 | 第23-25页 |
| 3.1.3 数据概览 | 第25页 |
| 3.2 情感分类 | 第25-32页 |
| 3.2.1 文本预处理 | 第26-27页 |
| 3.2.2 特征权重计算 | 第27-28页 |
| 3.2.3 分类器训练及评估 | 第28-30页 |
| 3.2.4 分类结果及分析 | 第30-32页 |
| 3.3 投资者情绪指标构建 | 第32-34页 |
| 3.3.1 情感指数构建 | 第32-34页 |
| 3.3.2 意见分歧指数构建 | 第34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 投资者情绪对股市的影响研究 | 第35-49页 |
| 4.1 股票预测模型 | 第35-37页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第35页 |
| 4.1.2 特征定义 | 第35-36页 |
| 4.1.3 评价指标 | 第36-37页 |
| 4.2 投资者情绪与股市特征指标的关系 | 第37-41页 |
| 4.2.1 股票市场特征指标整理 | 第37-39页 |
| 4.2.2 股市收盘指数预测 | 第39-41页 |
| 4.2.3 预测结果分析 | 第41页 |
| 4.3 投资者情绪与个股特征指标的关系 | 第41-47页 |
| 4.3.1 股票样本选择 | 第41-42页 |
| 4.3.2 股票的特征指标整理 | 第42-44页 |
| 4.3.3 股票收盘价预测 | 第44-46页 |
| 4.3.4 模型在不同股票上的泛化能力 | 第46-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
