| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第7-9页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第9-13页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第13页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第13-14页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 利率变动对商业银行风险能力影响的理论探究 | 第15-26页 |
| 2.1 利率标准的选择及商业银行风险承担能力的界定 | 第15-20页 |
| 2.1.1 利率标准的选择 | 第15-18页 |
| 2.1.2 商业银行风险承担能力的界定 | 第18-20页 |
| 2.2 利率变动对商业银行风险承担能力影响机制 | 第20-21页 |
| 2.2.1 资产负债结构影响机制 | 第20页 |
| 2.2.2 存贷利差影响机制 | 第20-21页 |
| 2.2.3 长短期影响机制 | 第21页 |
| 2.3 利率变动对商业银行风险承担能力影响分析 | 第21-26页 |
| 2.3.1 中央银行利率传导偏移 | 第22页 |
| 2.3.2 利率变动对商业银行风险承担能力影响的非对称性分析 | 第22-26页 |
| 第3章: 利率变动对商业银行风险承担能力影响的实证分析 | 第26-37页 |
| 3.1 研究方法 | 第26-27页 |
| 3.2 变量的选择 | 第27-28页 |
| 3.3 描述性统计 | 第28-30页 |
| 3.3.1 利率变动的描述性统计 | 第28-29页 |
| 3.3.2 风险承担能力的描述性统计 | 第29-30页 |
| 3.4 模型构建 | 第30-31页 |
| 3.4.1 单因素模型 | 第30页 |
| 3.4.2 VAR模型 | 第30-31页 |
| 3.5 样本选择及数据来源 | 第31页 |
| 3.6 分析过程及结果 | 第31-37页 |
| 3.6.1 基于中央银行基准利率变动角度的实证分析 | 第31-35页 |
| 3.6.2 基于市场基准利率变动角度的实证分析 | 第35-37页 |
| 第4章 研究结论与相关政策建议 | 第37-39页 |
| 4.1 研究结论 | 第37页 |
| 4.2 相关政策建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 附表 | 第43-45页 |
| 攻读硕士期间发表文章 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
