| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 农行信贷风险现状分析 | 第14-15页 |
| 1.3.2 农行信贷风险管理系统分析 | 第15页 |
| 1.3.3 VaR在农业银行信贷风险管理中的应用 | 第15页 |
| 1.3.4 VaR对农业银行信贷风险管理的启示 | 第15页 |
| 1.4 主要创新点与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 商业银行信贷风险管理相关理论及计算方法 | 第17-30页 |
| 2.1 贷风险管理理论概述 | 第17-18页 |
| 2.1.1 信贷风险内涵 | 第17页 |
| 2.1.2 信贷风险管理内涵 | 第17-18页 |
| 2.2 商业银行信贷风险管理体系的相关评价方法 | 第18-23页 |
| 2.2.1 传统信贷风险度量方法 | 第18-20页 |
| 2.2.2 现代信贷风险度量方法 | 第20-22页 |
| 2.2.3 现代度量模型的比较 | 第22-23页 |
| 2.3 VaR的基本原理 | 第23-26页 |
| 2.3.1 概念与参数 | 第23页 |
| 2.3.2 计算方法 | 第23-24页 |
| 2.3.3 评价 | 第24-25页 |
| 2.3.4 VaR在银行信贷风险管理中的作用 | 第25-26页 |
| 2.4 基于VaR的信用风险模型—Credit Metrics模型 | 第26-30页 |
| 2.4.1 Credit Metrics模型的假设 | 第26-27页 |
| 2.4.2 Credit Metrics模型的计算 | 第27-30页 |
| 第三章 中国农业银行信贷风险管理分析 | 第30-47页 |
| 3.1 农行简介 | 第30页 |
| 3.2 农行信贷风险现状 | 第30-35页 |
| 3.2.1 不良贷款率高 | 第30-32页 |
| 3.2.2 贷款集中程度高且行业重叠 | 第32-34页 |
| 3.2.3 信贷资产潜在风险不断加大 | 第34页 |
| 3.2.4 资本充足率偏低 | 第34-35页 |
| 3.3 农行信贷风险管理系统 | 第35-42页 |
| 3.3.1 C3系统 | 第35-41页 |
| 3.3.2 信贷风险预警模型 | 第41-42页 |
| 3.4 VaR在农业银行信贷风险管理中的应用 | 第42-44页 |
| 3.5 Credit Metrics模型案例分析 | 第44-47页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第47-49页 |
| 4.1 研究结论 | 第47页 |
| 4.2 研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
