| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 一、绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第12页 |
| 1.4 论文框架 | 第12-13页 |
| 1.5 论文创新性 | 第13-15页 |
| 二、文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 量化投资理论的研究现状 | 第15-16页 |
| 2.2 关于Fama-French三因子模型的研究现状 | 第16-19页 |
| 三、多因子模型的理论解释 | 第19-23页 |
| 3.1 超额收益Alpha的理论解释 | 第19-21页 |
| 3.2 Fama-French模型 | 第21-23页 |
| 四、多因子模型在中国A股市场的实证分析 | 第23-42页 |
| 4.1 因子选择 | 第23-26页 |
| 4.2 数据选择 | 第26-27页 |
| 4.3 测试方法 | 第27-29页 |
| 4.4 实证结果 | 第29-42页 |
| 五、研究结论与不足之处 | 第42-45页 |
| 5.1 结论 | 第42页 |
| 5.2 不足之处 | 第42-43页 |
| 5.3 相关建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |