| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 非流动资产的收益和风险的国内外研究历史与现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第14页 |
| 1.5 本论文的结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 理论基础 | 第15-20页 |
| 2.1 随机过程化的单因素模型 | 第15-16页 |
| 2.2 MCMC算法 | 第16-18页 |
| 2.2.1 MCMC算法概述 | 第16页 |
| 2.2.2 MCMC算法的理论基础 | 第16-17页 |
| 2.2.3 M-H（Metropolis-Hastings）更新 | 第17-18页 |
| 2.3 Gibbs抽样 | 第18-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 模拟过程 | 第20-31页 |
| 3.1 数据来源与处理 | 第20-24页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第20-21页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第21-24页 |
| 3.2 模拟过程 | 第24-28页 |
| 3.2.1 先验分布设定 | 第24页 |
| 3.2.2 估计过程 | 第24-28页 |
| 3.3 模拟过程中相关问题 | 第28-30页 |
| 3.3.1 迭代次数的选择 | 第28-29页 |
| 3.3.2 收敛性判断 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实验结果与讨论 | 第31-52页 |
| 4.1 市场指数的选择 | 第31-33页 |
| 4.2 整体数据的模拟 | 第33-35页 |
| 4.3 单一公司的参数估计 | 第35-50页 |
| 4.3.1 第一家公司的参数估计 | 第36-44页 |
| 4.3.2 另一家公司的参数估计 | 第44-48页 |
| 4.3.3 结果对比 | 第48-50页 |
| 4.4 相关管理意见 | 第50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 全文总结与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 全文总结 | 第52页 |
| 5.2 本文不足与后续工作展望 | 第52-54页 |
| 5.2.1 本文不足 | 第52页 |
| 5.2.2 后续工作展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |