| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容和研究结构框架 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 信用风险转移概述 | 第15页 |
| 2.2 银行个体风险 | 第15-16页 |
| 2.3 信用风险转移与银行个体风险 | 第16-18页 |
| 2.4 文献总结 | 第18-20页 |
| 3 信用风险转移工具与信贷资产证券化 | 第20-30页 |
| 3.1 信用风险转移工具 | 第20-21页 |
| 3.1.1 传统信用转移工具 | 第20页 |
| 3.1.2 信用衍生品和证券化工具 | 第20-21页 |
| 3.2 信贷资产证券化概述 | 第21-30页 |
| 3.2.1 信贷资产证券化概述 | 第21页 |
| 3.2.2 信贷资产证券化发展历程和现状 | 第21-23页 |
| 3.2.3 信贷资产证券化模式和特点 | 第23-30页 |
| 4 信用风险转移对银行个体风险影响理论分析 | 第30-39页 |
| 4.1 信贷资产证券化中信用风险转移过程分析 | 第30-33页 |
| 4.1.1 假设 | 第30-31页 |
| 4.1.2 信贷资产证券化过程风险转移示意图分析 | 第31-32页 |
| 4.1.3 信贷资产证券化过程风险转移数理分析 | 第32-33页 |
| 4.2 信贷资产证券化与信贷扩张效应 | 第33-36页 |
| 4.2.1 基于简单模型的信贷扩张效应 | 第33页 |
| 4.2.2 基于风险自留模型的信贷扩张效应 | 第33-35页 |
| 4.2.3 信贷扩张效应对银行个体风险的影响 | 第35-36页 |
| 4.3 基础资产风险水平变动对商业银行风险水平的影响 | 第36-38页 |
| 4.3.1 资产池风险变化对各个投资者的影响 | 第36-37页 |
| 4.3.2 资产池风险变化对发起银行风险水平的影响 | 第37-38页 |
| 4.4 本章结论 | 第38-39页 |
| 5 信用风险转移对银行个体流动性影响分析 | 第39-47页 |
| 5.1 会计指标解释 | 第39-40页 |
| 5.2 个案分析 | 第40-43页 |
| 5.2.1 数据来源 | 第40-41页 |
| 5.2.2 时序数据分析 | 第41-43页 |
| 5.3 样本统计分析 | 第43-46页 |
| 5.3.1 统计方法和数据来源 | 第43-45页 |
| 5.3.2 样本统计结果 | 第45-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 6 信用风险转对银行个体系统风险影响分析 | 第47-56页 |
| 6.1 分析方法 | 第47-48页 |
| 6.2 模型和样本数据 | 第48-49页 |
| 6.2.1 模型选取 | 第48页 |
| 6.2.2 样本选择和数据来源 | 第48-49页 |
| 6.3 分析结果 | 第49-54页 |
| 6.3.1 总体样本分析结果 | 第49-50页 |
| 6.3.2 基于流动性情况分类,个体系统风险变化分析 | 第50-54页 |
| 6.4 本章结论 | 第54-56页 |
| 7 结论与政策建议 | 第56-58页 |
| 7.1 结论 | 第56页 |
| 7.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63页 |
