| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| ·课题研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·课题研究目的 | 第10页 |
| ·课题研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-14页 |
| ·研究结构 | 第14页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 利率风险管理方法在我国银行业的应用研究 | 第16-34页 |
| ·商业银行利率风险定义及分类 | 第16-17页 |
| ·商业银行利率风险产生的原因 | 第17-19页 |
| ·我国的利率管理制度是导致利率风险的重要原因 | 第17-18页 |
| ·利率风险管理缺乏主动性 | 第18页 |
| ·我国商业银行的利率风险管理能力不足 | 第18页 |
| ·商业银行资产负债结构简单 | 第18页 |
| ·缺乏规避利率风险的金融衍生工具 | 第18-19页 |
| ·利率敏感性缺口方法及其应用 | 第19-27页 |
| ·我国商业银行选择利率敏感性缺口方法的原因 | 第19页 |
| ·利率敏感性缺口的相关概念及其与净利息收入之间的关系 | 第19-20页 |
| ·利用利率敏感性缺口分析如何应对利率风险 | 第20-21页 |
| ·利率敏感性缺口分析在我国商业银行中的应用 | 第21-27页 |
| ·久期缺口分析方法及应用 | 第27-31页 |
| ·久期缺口的概念及其与资本净值之间的关系 | 第27-28页 |
| ·利用久期缺口分析如何应对利率风险 | 第28-29页 |
| ·久期缺口分析方法的应用 | 第29-31页 |
| ·利率敏感性缺口方法与久期缺口方法的缺陷及矛盾分析 | 第31-34页 |
| ·利率敏感性缺口方法的缺陷 | 第31-32页 |
| ·久期缺口方法的缺陷 | 第32页 |
| ·利率敏感性缺口与久期缺口的矛盾分析 | 第32-34页 |
| 第3章 利率市场化下创新商业银行利率风险管理方法的必要性 | 第34-43页 |
| ·我国利率市场化的定义及改革进程 | 第34-35页 |
| ·利率市场化的定义 | 第34页 |
| ·我国利率市场化的改革进程 | 第34-35页 |
| ·利率市场化改革带来的利率风险 | 第35-36页 |
| ·利率的自主定价权导致的净利息收入减少的风险 | 第35页 |
| ·利率频繁波动导致风险加剧 | 第35-36页 |
| ·利率风险进而引发的信用危机 | 第36页 |
| ·利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理情况分析 | 第36-42页 |
| ·利率市场化改革后各商业银行的存款利率情况 | 第36-38页 |
| ·利率市场化改革后各商业银行的贷款利率情况 | 第38-39页 |
| ·我国商业银行净利息收入变化分析 | 第39-41页 |
| ·我国商业银行资本净值变化分析 | 第41-42页 |
| ·利率市场化进程中商业银行利率风险管理方法创新的必要性 | 第42-43页 |
| 第4章 商业银行利率风险管理方法的创新研究 | 第43-49页 |
| ·利用净利差指标建立利率敏感性缺口与久期缺口分析的联系 | 第43-45页 |
| ·净利差的定义 | 第43页 |
| ·引入净利差指标的原因 | 第43-44页 |
| ·建立完全信息下的目标函数 | 第44-45页 |
| ·建立约束条件 | 第45页 |
| ·求解方法 | 第45页 |
| ·非完全信息状态下利率风险管理的最优决策 | 第45-47页 |
| ·非完全信息下的商业银行决策 | 第45-46页 |
| ·求解决策函数最优解 | 第46-47页 |
| ·放松条件下的商业银行利率风险管理的最优决策 | 第47-48页 |
| ·引入放松条件的原因 | 第47页 |
| ·建立净利息收入目标函数 | 第47页 |
| ·建立资本净值目标函数 | 第47-48页 |
| ·利用净资产收益率建立利率敏感性缺口与久期缺口分析的联系 | 第48-49页 |
| ·净资产收益率的定义 | 第48页 |
| ·引入净资产收益率的原因 | 第48页 |
| ·建立完全信息下的目标函数 | 第48-49页 |
| 第5章 政策建议 | 第49-53页 |
| ·针创新模型的建议 | 第49-50页 |
| ·针对创新模型适用阶段的建议 | 第49-50页 |
| ·针对创新模型“松紧度”的建议 | 第50页 |
| ·针对金融机构利率风险防范的建议 | 第50-53页 |
| ·大力发展金融衍生业务,建立预测利率专门机构 | 第50-51页 |
| ·完善利率监管模式,提升利率风险管理水平 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
