| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外相关文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内相关文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文研究内容框架和方法 | 第15-16页 |
| ·论文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 系统性风险概述 | 第17-25页 |
| ·系统性风险的定义 | 第17-18页 |
| ·证券市场系统性风险来源 | 第18-20页 |
| ·证券市场系统性风险的度量研究 | 第20-25页 |
| ·传统证券市场系统性风险度量方法 | 第20-22页 |
| ·资本资产定价模型对系统性风险的度量 | 第22-25页 |
| 3 基于投资标度的证券市场系统性风险校正 | 第25-32页 |
| ·投资标度的概念及其作用机理 | 第25-27页 |
| ·FAMA-FRENCH三因素投资标度模型 | 第27-28页 |
| ·投资标度模型的COPULA贝叶斯方法理论分析 | 第28-32页 |
| ·贝叶斯估计原理概述 | 第28-30页 |
| ·copula贝叶斯估计的基本分析 | 第30-31页 |
| ·copula贝叶斯方法的有效性 | 第31-32页 |
| 4 基于FF三因素投资标度模型的实证分析 | 第32-46页 |
| ·样本数据选取说明 | 第32-33页 |
| ·数据处理方法 | 第33-34页 |
| ·市场收益特征 | 第34-35页 |
| ·BETA参数的不稳定性 | 第35-36页 |
| ·FAMA-FRENCH三因素投资标度模型的实证分析 | 第36-46页 |
| ·参数估计 | 第36-39页 |
| ·回归结果分析 | 第39-40页 |
| ·投资标度与系统性风险相关性分析 | 第40-46页 |
| 5 研究结论及建议 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |