| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第10-15页 |
| ·统计套利国内外研究现状及评述 | 第10-14页 |
| ·高频交易国内外研究现状及评述 | 第14-15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 2 商品期货统计套利基本面分析 | 第17-29页 |
| ·统计套利实施所需市场机制、交易手段及主要技术支持 | 第17-21页 |
| ·统计套利实施所需市场机制——融资融券及期货特点概述 | 第17-19页 |
| ·统计套利实施手段——程序化交易概述 | 第19-20页 |
| ·统计套利主要技术支持——数据及交易模型 | 第20-21页 |
| ·商品期货品种分布规律 | 第21-26页 |
| ·金属工业品期货品种分布规律 | 第22-23页 |
| ·能源化工品期货品种分布规律 | 第23-25页 |
| ·农产品期货品种分布规律 | 第25-26页 |
| ·VaR模型 | 第26-28页 |
| ·VaR模型介绍 | 第26-27页 |
| ·商品期货品种的VaR测度研究 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 3 商品期货统计套利流程设计 | 第29-40页 |
| ·套利配对合约和交易数据频率的选择 | 第29-31页 |
| ·套利配对合约的选择 | 第29-30页 |
| ·套利配对交易数据频率的选择 | 第30-31页 |
| ·交易信号设计 | 第31-34页 |
| ·进场规则设计 | 第33页 |
| ·平仓规则设计 | 第33-34页 |
| ·止损规则设计 | 第34页 |
| ·模型的构建 | 第34-38页 |
| ·模型假设 | 第35-36页 |
| ·模型建立 | 第36-37页 |
| ·模型求解 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 4 实证分析 | 第40-58页 |
| ·基于我国商品期货的统计套利策略实例 | 第43-47页 |
| ·进场点的阈值选择 | 第44页 |
| ·平仓点的阈值选择 | 第44-45页 |
| ·止损点的阈值选择 | 第45-47页 |
| ·基于我国商品期货的统计套利策略实证效果假设检验 | 第47-49页 |
| ·进场点阈值假设检验及效果分析 | 第47-48页 |
| ·平仓点阈值假设检验及效果分析 | 第48页 |
| ·止损点阈值假设检验及效果分析 | 第48-49页 |
| ·组合套利策略模型与单一策略套利模型绩效对比 | 第49-55页 |
| ·套利策略的绩效评价办法 | 第49-51页 |
| ·不同合约品种下套利结果绩效对比分析 | 第51-52页 |
| ·不同数据频率下套利结果绩效对比分析 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-58页 |
| 5 基于高频数据下商品期货统计套利策略选择建议 | 第58-61页 |
| ·商品期货市场基本面使用原则建议 | 第58-59页 |
| ·交易对象流动性选择 | 第58页 |
| ·交易组合相关性选择 | 第58-59页 |
| ·商品期货策略模型假设及检验使用原则建议 | 第59页 |
| ·策略模型假设适用性建议 | 第59页 |
| ·策略模型检验适用性建议 | 第59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |