| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·关于农村金融机构 | 第13页 |
| ·关于VaR在金融市场的运用 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| ·关于VaR在金融市场的应用 | 第14-15页 |
| ·关于农村小型金融机构风险 | 第15-17页 |
| ·研究思路与方法 | 第17页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究创新与不足 | 第17-19页 |
| ·研究创新 | 第17-18页 |
| ·研究不足 | 第18-19页 |
| 2. 农村小型金融机构风险概念界定及分类 | 第19-26页 |
| ·农村小型金融机构风险概念及特点 | 第19-20页 |
| ·农村小型金融机构风险概念 | 第19页 |
| ·农村小型金融机构风险的特点 | 第19-20页 |
| ·必然性 | 第19页 |
| ·天然性 | 第19页 |
| ·多样性 | 第19页 |
| ·连贯性 | 第19-20页 |
| ·突发性 | 第20页 |
| ·隐蔽性 | 第20页 |
| ·农村小型金融机构风险分类 | 第20-24页 |
| ·按产生环境 | 第21页 |
| ·按风险可控程度 | 第21-22页 |
| ·按照风险的行为 | 第22页 |
| ·按照风险产生的原因 | 第22-24页 |
| ·信用风险 | 第22-23页 |
| ·流动性风险 | 第23页 |
| ·产业性风险 | 第23页 |
| ·市场风险 | 第23-24页 |
| ·操作风险 | 第24页 |
| ·道德风险 | 第24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 3. 农村小型金融机构经营现状以及风险成因分析 | 第26-32页 |
| ·农村小型金融机构经营现状 | 第26-27页 |
| ·村镇银行经营现状 | 第26页 |
| ·小额贷款公司现状 | 第26-27页 |
| ·农村资金互助组现状 | 第27页 |
| ·农村小型金融机构风险成因分析 | 第27-31页 |
| ·农副产品的集中性 | 第27-28页 |
| ·可开展的业务种类匮乏 | 第28页 |
| ·存在稍高的信用风险 | 第28-30页 |
| ·金融机构网点少 | 第30页 |
| ·机构内部缺乏良好的风险控制体系 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 4. 基于VaR方法的模型变量选取 | 第32-33页 |
| ·定性变量 | 第32页 |
| ·定量变量 | 第32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 5. 农村小型金融机构的风险识别预警体系 | 第33-60页 |
| ·VaR方法 | 第33-38页 |
| ·方差-协方差法 | 第36-37页 |
| ·Bootstrap法 | 第37-38页 |
| ·历史模拟法 | 第38页 |
| ·操作风险预警模型 | 第38-41页 |
| ·操作风险预警模型假设条件 | 第39页 |
| ·操作风险预警模型建立 | 第39页 |
| ·确定各种原因对操作风险产生的决定系数(?) | 第39-40页 |
| ·操作风险预警模型实证分析 | 第40-41页 |
| ·信用风险预警模型 | 第41-47页 |
| ·信用风险预警模型的假设条件 | 第41-42页 |
| ·构建基于VaR方法的Credit Metrics模型 | 第42-44页 |
| ·VaR方法在单笔贷款信用风险的简单运用 | 第42-44页 |
| ·VaR方法在组合贷款信用风险的运用 | 第44页 |
| ·样本取样 | 第44-47页 |
| ·市场风险预测 | 第47-53页 |
| ·传统方法对市场风险的预测 | 第47-48页 |
| ·基于Delta方法的市场风险预测 | 第48-53页 |
| ·Delta方法对市场风险预测的计量原理 | 第48-50页 |
| ·基于Delta方法对市场风险实证分析 | 第50-53页 |
| ·产业性风险预测 | 第53-58页 |
| ·产业性风险预测模型基本假设 | 第53页 |
| ·产业性风险预测模型变量定义 | 第53-54页 |
| ·基于GARCH-VaR的产业性风险预测模型的建立 | 第54-55页 |
| ·基于GARCH-VaR的产业性风险实证分析 | 第55-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 6. 农村小型金融机构风险控制策略 | 第60-63页 |
| ·加大政策支持 | 第60页 |
| ·争取横向优势 | 第60-61页 |
| ·建立化解不良资产长效机制 | 第61-62页 |
| ·走中间业务路线 | 第62页 |
| ·加强内部从业人员的素质培训 | 第62-63页 |
| 7. 结论与展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |