后金融危机时期我国商业银行汇率风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究内容及思路 | 第11页 |
| 第三节 研究的方法及创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 商业银行汇率风险管理理论 | 第13-26页 |
| 第一节 国内外研究综述 | 第13-16页 |
| 第二节 商业银行汇率风险管理概述 | 第16-18页 |
| 第三节 商业银行汇率风险的分类 | 第18-20页 |
| 第四节 商业银行汇率风险的度量方法 | 第20-23页 |
| 第五节 我国商业银行的汇率风险管理状况 | 第23-25页 |
| 第六节 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 VaR风险度量方法概述 | 第26-33页 |
| 第一节 VaR的基本原理与数学表达 | 第26-27页 |
| 第二节 VaR的计算原理与计算方法 | 第27-32页 |
| 第三节 VaR模型的有效性检验 | 第32页 |
| 第四节 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 汇率风险的识别与度量 | 第33-42页 |
| 第一节 汇率波动特征及波动模型 | 第33-35页 |
| 第二节 波动模型的选择 | 第35-37页 |
| 第三节 汇率时间序列的假设检验 | 第37-42页 |
| 第五章 汇率风险的实证分析 | 第42-59页 |
| 第一节 样本数据的选取 | 第42页 |
| 第二节 汇率收益率时间序列的假设检验 | 第42-49页 |
| 第三节 GARCH模型的建立和实证 | 第49-56页 |
| 第四节 VaR的测算和模型有效性的后验测试 | 第56-58页 |
| 第五节 本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 结论 | 第59-62页 |
| 第一节 内容总结 | 第59-60页 |
| 第二节 论文的不足之处 | 第60页 |
| 第三节 政策建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
