| 论文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 前言 | 第14-30页 |
| ·研究目的 | 第14-18页 |
| ·研究动机及选题背景 | 第15-16页 |
| ·研究预期结果 | 第16页 |
| ·研究意义 | 第16-18页 |
| ·理论基础 | 第18-21页 |
| ·传统金融学观点 | 第18-19页 |
| ·行为金融学观点 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第21-24页 |
| ·事件研究法 | 第21-23页 |
| ·差分回归分析法 | 第23-24页 |
| ·滚动窗口组合业绩分析法 | 第24页 |
| ·研究思路 | 第24-28页 |
| ·研究范围 | 第25-26页 |
| ·研究逻辑结构 | 第26-28页 |
| ·论文创新与不足 | 第28-30页 |
| ·创新与贡献 | 第28-29页 |
| ·待进一步研究的问题 | 第29-30页 |
| 2. 相关文献综述 | 第30-52页 |
| ·相关理论文献 | 第30-38页 |
| ·相关实证文献 | 第38-52页 |
| 3. 官方媒体效应：新闻联播、有限注意力和股票收益率 | 第52-83页 |
| ·问题的提出 | 第52-57页 |
| ·相关文献回顾 | 第57-61页 |
| ·有限注意力观点相关文献 | 第58-59页 |
| ·其他观点相关文献 | 第59-61页 |
| ·样本与数据 | 第61-68页 |
| ·样本 | 第61页 |
| ·数据 | 第61-62页 |
| ·样本统计描述 | 第62-68页 |
| ·研究方法 | 第68-72页 |
| ·事件研究法 | 第68-70页 |
| ·差分分析法 | 第70-72页 |
| ·滚动窗口组合业绩分析法 | 第72页 |
| ·实证分析 | 第72-80页 |
| ·短期效应实证结果 | 第72-74页 |
| ·中期效应实证结果 | 第74-77页 |
| ·长期效应实证结果 | 第77-78页 |
| ·进一步分析 | 第78-80页 |
| ·稳健性分析 | 第80-81页 |
| ·结论及启示 | 第81-83页 |
| 4. 市场谣言研究：传谣、辟谣及其对股价的冲击 | 第83-127页 |
| ·问题的提出 | 第83-86页 |
| ·相关文献回顾 | 第86-90页 |
| ·传谣效应文献 | 第86-88页 |
| ·辟谣效应文献 | 第88-90页 |
| ·样本与数据 | 第90-99页 |
| ·样本 | 第90-92页 |
| ·数据 | 第92-93页 |
| ·样本统计描述 | 第93-99页 |
| ·研究假设与研究方法 | 第99-104页 |
| ·研究假设 | 第99-101页 |
| ·研究方法 | 第101-104页 |
| ·实证分析 | 第104-121页 |
| ·事件分析法下实证结果 | 第104-115页 |
| ·多元回归分析法下实证结果 | 第115-118页 |
| ·谣言对股票流动性的影响 | 第118-120页 |
| ·谣言对持股结构的影响 | 第120-121页 |
| ·稳健性分析 | 第121-125页 |
| ·结论与启示 | 第125-127页 |
| 5. 小道消息还是权威新闻：基于两种媒体效应的投资策略检验 | 第127-140页 |
| ·问题的提出 | 第127-129页 |
| ·相关文献回顾 | 第129页 |
| ·样本、数据及投资策略 | 第129-131页 |
| ·样本 | 第129-130页 |
| ·数据 | 第130页 |
| ·投资策略 | 第130-131页 |
| ·研究方法 | 第131-132页 |
| ·实证分析 | 第132-138页 |
| ·基于新闻联播的投资策略检验 | 第132-136页 |
| ·基于市场谣言的投资策略检验 | 第136-138页 |
| ·稳健性分析 | 第138页 |
| ·结论与启示 | 第138-140页 |
| 6. 结论 | 第140-143页 |
| 参考文献 | 第143-156页 |
| 后记 | 第156-157页 |
| 致谢 | 第157-159页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第159页 |