GARCH模型在我国股票市场中的应用--基于逐步局部影响分析方法
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-15页 |
| 一、 时间序列数据研究背景 | 第9-11页 |
| 二、 GARCH 模型研究背景 | 第11-14页 |
| （一） GARCH 模型介绍 | 第11-12页 |
| （二） GARCH 模型研究现状 | 第12-14页 |
| 三、 GARCH 模型的逐步影响分析的意义 | 第14-15页 |
| （一） 理论意义 | 第14-15页 |
| （二） 实际意义 | 第15页 |
| 第二节 本文的研究思路 | 第15-18页 |
| 一、 研究路线 | 第15-16页 |
| 二、 研究的创新点 | 第16-17页 |
| 三、 论文结构 | 第17-18页 |
| 第二章 研究理论与方法 | 第18-32页 |
| 第一节 基本概念 | 第18-20页 |
| 一、 异常点 | 第18-19页 |
| （一） 异常点的定义 | 第18-19页 |
| （二） 异常点的分类 | 第19页 |
| 二、 强影响点 | 第19-20页 |
| 第二节 局部影响分析理论 | 第20-28页 |
| 第三节 逐步局部影响分析 | 第28-32页 |
| 一、 逐步局部影响分析理论 | 第28-30页 |
| 二、 基准值的选择 | 第30-32页 |
| （一） 固定基准值 | 第30页 |
| （二） 可变基准值 | 第30页 |
| （三） 平均基准值 | 第30-32页 |
| 第三章 GARCH 模型的局部影响分析 | 第32-36页 |
| 第一节 GARCH 模型的极大似然函数 | 第32页 |
| 第二节 局部影响扰动方式 | 第32-36页 |
| 一、 数据扰动 | 第33-34页 |
| 二、 模型扰动 | 第34-36页 |
| （一） 创新冲击 | 第34页 |
| （二） 可加扰动 | 第34-36页 |
| 第四章 对我国股市的实证研究 | 第36-52页 |
| 第一节 数据选取和模型确定 | 第36-37页 |
| 第二节 实证分析 | 第37-52页 |
| 一、 对上海证券综合指数的逐步局部影响分析 | 第37-42页 |
| （一） 以 2013 年上海证券综合指数为例 | 第37-40页 |
| （二） 以 2012 年上海证券综合指数为例 | 第40-42页 |
| 二、 对深证综合指数的逐步局部影响分析 | 第42-47页 |
| （一） 以 2013 年深证综合指数为例 | 第42-44页 |
| （二） 以 2012 年深证综合指数为例 | 第44-47页 |
| 三、 对创业板指数的逐步局部影响分析 | 第47-52页 |
| （一） 以 2013 年创业板指数为例 | 第47-49页 |
| （二） 以 2012 年创业板指数为例 | 第49-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录 | 第59-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在读期间研究成果 | 第77页 |
