| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-10页 |
| ·国外文献综述 | 第7-9页 |
| ·国内文献综述 | 第9-10页 |
| ·本文的主要创新点 | 第10-11页 |
| ·研究方法及内容 | 第11-12页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第12-18页 |
| ·股指期货的发展及现状 | 第12-14页 |
| ·股指期货的基本概念及合约设计 | 第14-15页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第14-15页 |
| ·股指期货的合约设计 | 第15页 |
| ·股指期货的功能及交易 | 第15-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第15-16页 |
| ·股指期货的交易 | 第16-18页 |
| 第三章 股指期货对股票现货市场影响的理论基础 | 第18-23页 |
| ·股指期货价格与股票现货价格之间的关系 | 第18-20页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第18-19页 |
| ·股票指数与股指期货价格的超先-滞后关系 | 第19-20页 |
| ·股价指数和股指期货价格波动率相对关系 | 第20-21页 |
| ·股价指数和股指期货价格波动率相对关系 | 第20页 |
| ·股指期货的引入对现货市场波动性所产生的影响 | 第20-21页 |
| ·股指期货对股票现货市场的作用机制 | 第21-23页 |
| 第四章 标准普尔500指数期货对美国股票现货市场影响的实证分析 | 第23-33页 |
| ·模型的选择 | 第23-25页 |
| ·数据的选取 | 第25页 |
| ·S&P500指数期货推出与现货市场的表现 | 第25-26页 |
| ·S&P500股价指数的波动率分析 | 第26-28页 |
| ·GARCH模型分析 | 第28-33页 |
| 第五章 沪深300股指期货对我国现货市场影响的实证分析 | 第33-38页 |
| ·沪深300数据选取 | 第33页 |
| ·沪深300指数期货推出与现货市场的表现 | 第33-34页 |
| ·沪深300股价指数的波动率分析 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型分析 | 第35-38页 |
| 第六章 结论与建议 | 第38-40页 |
| ·实证结论 | 第38页 |
| ·建议 | 第38-39页 |
| ·本文的不足与未来研究方向 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第46页 |