基于尾部变结构Copula模型的股市波动溢出效应研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-21页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第8-10页 |
| ·Copula理论综述 | 第10-16页 |
| ·本文研究内容 | 第16-18页 |
| ·本文创新点和论文结构 | 第18-21页 |
| 第二章 Copula理论简介 | 第21-33页 |
| ·Copula函数定义 | 第21-22页 |
| ·常见二元Copula函数 | 第22-23页 |
| ·动态Copula函数 | 第23-27页 |
| ·混合Copula函数 | 第27-28页 |
| ·基于Copula的相关性度量指标 | 第28-30页 |
| ·Copula模型参数估计 | 第30-31页 |
| ·Copula模型拟合优度检验 | 第31-33页 |
| 第三章 时变混合Copula函数的构建 | 第33-37页 |
| ·尾部变结构的时变混合Copula函数 | 第34-35页 |
| ·Copula模型参数估计 | 第35-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-50页 |
| ·数据选取 | 第37-38页 |
| ·数据描述性统计与正态性检验 | 第38-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·ARCH效应检验 | 第40页 |
| ·边际分布的选取及参数估计 | 第40-43页 |
| ·Copula函数的选取 | 第43-44页 |
| ·静态相关关系分析 | 第44-45页 |
| ·时变相关关系分析 | 第45-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第50-51页 |
| ·展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
