| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究内容和文章结构 | 第11-12页 |
| ·论文创新点 | 第12-13页 |
| 2 股指期货套期保值基本原理 | 第13-27页 |
| ·股指期货理论概述 | 第13-16页 |
| ·股指期货概念 | 第13-14页 |
| ·股指期货的特点 | 第14页 |
| ·股指期货功能 | 第14-16页 |
| ·套期保值理论概述 | 第16-24页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第17-19页 |
| ·套期保值类型 | 第19-20页 |
| ·现代套期保值策略数学模型 | 第20-22页 |
| ·基于风险最小化套期保值比率估计模型 | 第22-24页 |
| ·套期保值绩效衡量指标 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-27页 |
| 3 GARCH 模型及 t 分布综述 | 第27-35页 |
| ·一元 GARCH 模型 | 第27-30页 |
| ·一元 GARCH 模型的基本定义 | 第27-28页 |
| ·一元 GARCH 模型的参数估计 | 第28-30页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第30-32页 |
| ·多元 GARCH 模型的基本定义 | 第30-31页 |
| ·多元 GARCH 模型的参数估计 | 第31-32页 |
| ·t 分布的定义及性质 | 第32-34页 |
| ·一元 t 分布的定义及性质 | 第32-33页 |
| ·多元 t 分布的定义 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 4 t 分布二元 BEKK-GARCH 模型的最小方差套期保值率 | 第35-45页 |
| ·正态分布二元 BEKK-GARCH 最小方差套期保值率 | 第35-38页 |
| ·正态分布二元 BEKK-GARCH 的最小方差套期保值率 | 第35-36页 |
| ·正态分布二元对角 BEKK-GARCH 的最小方差套期保值率 | 第36-38页 |
| ·t 分布二元 BEKK-GARCH 最小方差套期保值率 | 第38-43页 |
| ·t 分布二元 BEKK-GARCH 的最小方差套期保值率 | 第41-42页 |
| ·t 分布二元对角 BEKK-GARCH 的最小方差套期保值率 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 5 两类 BEKK-GARCH 模型实证研究 | 第45-57页 |
| ·样本数据选取及检验 | 第45-48页 |
| ·数据来源及处理方法 | 第45页 |
| ·数据检验 | 第45-48页 |
| ·二元 BEKK-GARCH 模型参数估计和最优套期保值率计算 | 第48-55页 |
| ·正态分布 BEKK-GARCH(1,1)最优套期保值比率 | 第48-51页 |
| ·t 分布 BEKK-GARCH(1,1)最优套期保值比率 | 第51-55页 |
| ·模型绩效比较 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 6 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·主要结论 | 第57页 |
| ·研究展望 | 第57-59页 |
| ·本文的不足 | 第57页 |
| ·进一步研究方向 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第65页 |
