| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第2章 GARCH模型 | 第11-16页 |
| ·收益率的定义 | 第11页 |
| ·GARCH模型的定义及基本性质 | 第11-13页 |
| ·Laplace分布 | 第13-16页 |
| 第3章 基于Laplace分布的GARCH模型的参数估计 | 第16-26页 |
| ·拟极大似然估计 | 第16-17页 |
| ·相合性 | 第17-20页 |
| ·渐进正态性 | 第20-26页 |
| 第4章 基于Levy分布的ARMA-GARCH模型的参数估计 | 第26-32页 |
| ·拟极大似然估计 | 第26-27页 |
| ·相合性 | 第27-32页 |
| 第5章 股市实证分析 | 第32-38页 |
| ·数据的统计分析 | 第32-35页 |
| ·参数估计及比较 | 第35-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第44页 |