| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| §1-1 选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| §1-2 文献综述 | 第8-9页 |
| §1-3 本文研究框架 | 第9-11页 |
| 第二章 非寿险公司偿付能力资本设置原理 | 第11-18页 |
| §2-1 偿付能力概述 | 第11-13页 |
| §2-2 欧盟Solvency体系 | 第13-15页 |
| §2-3 美国偿付能力监管中的RBC法则 | 第15-16页 |
| §2-4 中国关于偿付能力资本的设置 | 第16-18页 |
| 第三章 用VaR和TVaR度量非寿险公司市场风险 | 第18-24页 |
| §3-1 VaR度量市场风险的偿付能力额度 | 第18-21页 |
| §3-2 TVaR度量市场风险的偿付能力额度 | 第21-22页 |
| §3-3 实证分析 | 第22-24页 |
| 第四章 对实证的分析及优化偿付监管的建议 | 第24-28页 |
| §4-1 对固定比例法的评价 | 第24-25页 |
| §4-2 对偿付能力资本计算标准的改进 | 第25页 |
| §4-3 完善我国非寿险公司偿付能力的建议 | 第25-28页 |
| 第五章 结论 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 致谢 | 第31页 |