GJR-Copula模型在投资组合的风险管理中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·文献回顾 | 第11-13页 |
| ·本文主要创新点 | 第13-14页 |
| ·论文的内容和组织结构 | 第14-15页 |
| 第二章 基础知识 | 第15-37页 |
| ·投资组合的相关介绍 | 第15-17页 |
| ·投资组合的VaR | 第17-24页 |
| ·VaR的定义及优缺点 | 第17-19页 |
| ·CVaR方法 | 第19-21页 |
| ·VaR和CVaR的计算方法 | 第21-24页 |
| ·Copula理论 | 第24-31页 |
| ·Copula的基本性质及相关性的度量 | 第24-26页 |
| ·常用Copula的分类及其相关性质 | 第26-31页 |
| ·ARCH类模型 | 第31-37页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型 | 第31-33页 |
| ·GARCH模型的缺陷 | 第33-37页 |
| 第三章 单个股指期的风险度量研究 | 第37-50页 |
| ·单个资产GJR模型 | 第37-44页 |
| ·模型假设 | 第37页 |
| ·GJR模型的建立 | 第37-38页 |
| ·GJR模型参数估计 | 第38-44页 |
| ·极值理论法 | 第44-47页 |
| ·返回检验 | 第47-50页 |
| 第四章 股指投资组合的风险度量研究 | 第50-58页 |
| ·数据的选取 | 第50页 |
| ·Copula函数的选择及模型的参数估计 | 第50-55页 |
| ·Copula函数的选择 | 第51页 |
| ·边缘分布参数估计 | 第51-54页 |
| ·T-Copula参数估计 | 第54-55页 |
| ·投资组合的VaR和CVaR | 第55-56页 |
| ·失败率返回检验 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 结论与不足 | 第58-60页 |
| ·本文的主要结论 | 第58-59页 |
| ·本文的不足 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第62页 |
