利率期限结构模型及衍生品定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| §1.1 研究背景和研究的意义 | 第8-10页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| §1.3 本文的研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 金融随机分析理论基础 | 第13-20页 |
| §2.1 预备知识 | 第13-16页 |
| §2.2 利率期限结构理论 | 第16-18页 |
| §2.3 金融衍生品定价方法 | 第18-20页 |
| 第三章 仿射期限结构模型及利率衍生品定价 | 第20-32页 |
| §3.1 三因子仿射期限结构利率模型 | 第20-25页 |
| §3.2 利率衍生品定价 | 第25-32页 |
| 第四章 仿射期限结构利率下欧式期权定价研究 | 第32-42页 |
| §4.1 计价变换和远期测度 | 第32-34页 |
| §4.2 仿射期限结构利率下欧式期权定价 | 第34-38页 |
| §4.3 仿射期限结构利率下欧式期权对冲 | 第38-42页 |
| 第五章 仿射期限结构利率下奇异期权定价 | 第42-51页 |
| §5.1 仿射期限结构利率下障碍期权定价 | 第42-45页 |
| §5.2 仿射期限结构利率下上限型买权 | 第45-47页 |
| §5.3 仿射期限结构利率下抵付型买权 | 第47-48页 |
| §5.4 仿射期限结构利率下局部支付型买权 | 第48-51页 |
| 第六章 本文主要结果与展望 | 第51-52页 |
| §6.1 本文主要结果 | 第51页 |
| §6.2 有待进一步研究的问题 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
