| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 1 引言 | 第11-21页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究综述 | 第13-19页 |
| ·国外的研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内的研究现状 | 第14-19页 |
| ·本文的研究方法以及可能的创新之处 | 第19-21页 |
| ·本文的研究方法 | 第19-20页 |
| ·可能的创新点和局限性 | 第20-21页 |
| 2 商业银行房地产贷款信用风险度量的相关概念和理论 | 第21-32页 |
| ·信用风险的基本概念 | 第21-22页 |
| ·对商业银行房地产贷款信用风险的识别及度量方法 | 第22-32页 |
| ·对于房地产贷款信用风险的识别 | 第22-25页 |
| ·传统的古典信用风险评估和管理方法 | 第25-29页 |
| ·现代主流的信用风险度量模型 | 第29-32页 |
| 3 CPV模型的比较优势 | 第32-44页 |
| ·CPV模型的比较优势以及模型中变量的选取 | 第32-38页 |
| ·现代主流的信用风险度量模型的比较 | 第32-34页 |
| ·CPV模型在商业银行信用风险管理中的诸多优势 | 第34-38页 |
| ·CPV模型中四个经济变量选取及解释 | 第38-40页 |
| ·宏观经济景气指数(Coincident Index,CI) | 第38页 |
| ·国房景气指数(CERCI) | 第38-39页 |
| ·企业景气指数(Enterprise Climate Index,ECI) | 第39页 |
| ·居民消费价格指数(Consumer Price Index,CPI) | 第39-40页 |
| ·数据趋势图与统计分析 | 第40-44页 |
| 4 商业银行房地产贷款信用风险回归模型估计、检测与预测 | 第44-51页 |
| ·信用风险回归模型的建立 | 第44-45页 |
| ·CPV模型的基本思路 | 第44页 |
| ·房地产贷款风险回归模型建立 | 第44-45页 |
| ·信用风险回归模型的估计与检验 | 第45-48页 |
| ·信用风险回归模型的估计 | 第45页 |
| ·信用风险回归模型的检验 | 第45-48页 |
| ·利用信用风险回归模型进行预测 | 第48-49页 |
| ·利用信用风险回归模型对违约率进行预测 | 第48-49页 |
| ·对实证结果进行分析 | 第49-51页 |
| 5 我国商业银行房地产个人住房信贷风险原因具体分析 | 第51-55页 |
| ·从购买者角度分析个人住房信贷风险成因 | 第51-52页 |
| ·我国购买住房年龄偏年轻 | 第51页 |
| ·LTV研究 | 第51-52页 |
| ·提前还贷风险 | 第52页 |
| ·住房投机盛行 | 第52页 |
| ·从开发商角度分析个人住房信贷风险 | 第52-53页 |
| ·虚假按揭 | 第52-53页 |
| ·虚假广告 | 第53页 |
| ·从宏观层面分析个人住房信贷风险 | 第53-55页 |
| ·经济周期所处的不同阶段 | 第53-54页 |
| ·国家宏观经济政策 | 第54-55页 |
| 6 本文的主要结论与相应的对策建议 | 第55-60页 |
| ·本文的主要结论 | 第55-56页 |
| ·相应的对策建议 | 第56-60页 |
| ·针对商业银行内部的对策建议 | 第56-58页 |
| ·针对商业银行外部的对策和建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 个人简历及硕士期间研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
