| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 导论 | 第14-33页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-18页 |
| ·现代金融理论概述 | 第14页 |
| ·问题的提出 | 第14-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·国内外研究现状 | 第18-25页 |
| ·商业银行信用风险和RAROC计量 | 第19-20页 |
| ·贷款组合优化管理模型的研究 | 第20-22页 |
| ·贷款损失保险及其在组合管理中的应用 | 第22-24页 |
| ·商业银行信贷组合的市场化管理研究 | 第24-25页 |
| ·研究现状评述 | 第25页 |
| ·研究目标、内容和创新点 | 第25-29页 |
| ·研究目标 | 第25-26页 |
| ·研究内容 | 第26-28页 |
| ·创新点 | 第28-29页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第29-31页 |
| ·研究思路 | 第29页 |
| ·研究方法 | 第29页 |
| ·技术路线 | 第29-31页 |
| ·论文结构安排 | 第31-33页 |
| 第2章 巴塞尔新资本协议下的商业银行信用风险 | 第33-52页 |
| ·银行的经营属性和风险特征 | 第33-35页 |
| ·银行是经营风险的特殊企业 | 第33页 |
| ·银行的脆弱性 | 第33-35页 |
| ·巴塞尔新资本协议下的风险监管 | 第35-40页 |
| ·风险的内涵 | 第35-36页 |
| ·巴塞尔新资本协议的风险计量 | 第36-38页 |
| ·巴塞尔Ⅲ的变化及主要贡献 | 第38页 |
| ·未来展望 | 第38-40页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第40-43页 |
| ·信用风险的几个基本概念及特征 | 第41-42页 |
| ·信用风险的BETA分布 | 第42页 |
| ·银行定义的三类损失 | 第42-43页 |
| ·商业银行信用风险计量 | 第43-50页 |
| ·信用风险计量的主要理论和模型 | 第44-45页 |
| ·财务困境和信用风险模型的理论解析 | 第45-47页 |
| ·基于公司信用风险计量的联合预测模型 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第3章 商业银行RAROC计量及其系统构建 | 第52-67页 |
| ·商业银行经济资本配置 | 第52-54页 |
| ·经济资本的概念 | 第52-53页 |
| ·信用风险经济资本的计量与配置 | 第53-54页 |
| ·商业银行的绩效考核 | 第54-55页 |
| ·绩效考核的现状和发展 | 第54-55页 |
| ·以EVA和RAROC为核心的绩效考核指标 | 第55页 |
| ·RAROC在商业银行实务中的计量及系统构建 | 第55-66页 |
| ·差异化的RAROC计量模型 | 第56-58页 |
| ·公司类信贷业务RAROC模型构建的实施路径 | 第58-63页 |
| ·RAROC系统建设的关键要素 | 第63-64页 |
| ·相关建议 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第4章 基于RAROC最优的商业银行贷款组合决策 | 第67-82页 |
| ·投资组合在商业银行信贷经营管理中的应用 | 第67-72页 |
| ·组合投资技术的计量内涵 | 第67-68页 |
| ·组合投资技术在银行信贷经营中的应用 | 第68-72页 |
| ·基于客户选择的单目标贷款组合优化决策 | 第72-76页 |
| ·商业银行贷款组合理论概述 | 第72-73页 |
| ·基于RAROC最优的客户组合优化决策模型 | 第73-76页 |
| ·贷款收益和综合收益RAROC优化组合的比较分析 | 第76-80页 |
| ·RAROC计量 | 第76-77页 |
| ·实例运算及比较分析 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 第5章 资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化决策 | 第82-94页 |
| ·多目标行业贷款组合的优化属性 | 第82-84页 |
| ·多目标行业贷款组合的优化基础 | 第82-83页 |
| ·多目标行业贷款组合的特点 | 第83页 |
| ·影响贷款组合决策的多目标对象因素分析 | 第83-84页 |
| ·资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化模型 | 第84-89页 |
| ·建模思路 | 第84-85页 |
| ·模型假设 | 第85页 |
| ·模型构建 | 第85-86页 |
| ·模型的特色 | 第86-87页 |
| ·模型求解 | 第87-89页 |
| ·应用实例 | 第89-93页 |
| ·基本数据及行业相关性 | 第89-91页 |
| ·贷款组合的分配 | 第91-92页 |
| ·结果分析 | 第92-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 第6章 贷款损失保险及组合管理 | 第94-109页 |
| ·中国银行业资本的现状及补充途径 | 第95-98页 |
| ·中国银行业资本构成及主要银行的资本现状 | 第95-97页 |
| ·中国银行业资本补充及可行性分析 | 第97-98页 |
| ·贷款损失保险的设计及原理 | 第98-101页 |
| ·贷款损失保险的概念及设计思想 | 第98-99页 |
| ·贷款损失保险的循环原理和资本创造 | 第99-100页 |
| ·贷款损失保险产品创新的基础和条件 | 第100-101页 |
| ·贷款损失保险模型 | 第101-105页 |
| ·几个关键概念及指标 | 第101-102页 |
| ·模型假设 | 第102页 |
| ·模型建立 | 第102-104页 |
| ·应用举例 | 第104-105页 |
| ·贷款损失保险的组合管理 | 第105-108页 |
| ·保险贷款的组合构建 | 第105-106页 |
| ·保险机构的效用函数及资产选择模型 | 第106-108页 |
| ·保险贷款组合的选择 | 第108页 |
| ·小结及展望 | 第108-109页 |
| 第7章 商业银行信贷经营的内部市场化管理 | 第109-119页 |
| ·市场化管理及软约束 | 第109-110页 |
| ·商业银行对公贷款组合优化的内部市场化管理 | 第110-117页 |
| ·对公考核及资源配置现状及问题 | 第111-113页 |
| ·贷款组合优化决策的市场化管理新思路 | 第113-116页 |
| ·中国商业银行信贷经营的内部市场化管理建议 | 第116-117页 |
| ·本章小结 | 第117-119页 |
| 第8章 结论与展望 | 第119-123页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第119-120页 |
| ·本文研究的主要特色 | 第120-121页 |
| ·创新点 | 第121页 |
| ·研究展望 | 第121-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |
| 参考文献 | 第124-133页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第133页 |